- دیوانگی سهام Meme: منشأ و پیامدهای
- سیستم انرژی از استخراج بیت کوین سود می برد
- مروری بر یافته های جدید در مورد پیوندهای بین تجارت ایالات متحده و نابرابری ایالات متحده
- مشروبات الکلی
- you915/احساسات-تجزیه
- نحوه سرمایه گذاری در S& P 500
- امور مالی یاهو
- 3 سبد صندوق: چگونه برای بازنشستگی تنها با سه سرمایه گذاری پس انداز کنیم
- قانون ایمنی ساختمان - تأثیر بیمه PI
- تجارت حاشیه در بازار فارکس چگونه کار می کند؟
آخرین مطالب
امکانات وب
توسعه دهنده: Crabel Toby (الگوی باریک N-Day). منبع: Crabel ، T. (1990). معاملات روز با الگوهای قیمت کوتاه مدت و بازده بازه زمانی. Greenville: Traders Press ، Inc. مفهوم: گسترش نوسانات با دوره های مختلف به عقب. هدف تحقیق: تأیید عملکرد الگوهای محدود N-Day. مشخصات: جدول 1. نتایج: شکل 1-2. راه اندازی تجارت: الگوی N-Day محدوده باریک به عنوان باریکترین دامنه از هر دوره N-Day نسبت به هر دوره N-Day در 20 روز گذشته در بازار تعریف شده است. ورود به تجارت: Breakout Range (ORB). تجارت با مقدار از پیش تعیین شده در بالا/زیر باز انجام می شود. مقدار از پیش تعیین شده کشش نامیده می شود. معاملات طولانی: یک توقف خرید در [Open + Stretch] قرار می گیرد. معاملات کوتاه: یک توقف فروش در [Open - Stretch] قرار می گیرد. اولین توقف که معامله می شود موقعیت است. توقف دیگر توقف محافظ است. خروج تجارت: جدول 1. نمونه کارها: 42 بازار آتی از چهار بخش اصلی بازار (کالاها ، ارزها ، نرخ بهره و شاخص های سهام). داده ها: 33 سال از سال 1980. پلت فرم آزمایش: MATLAB®.
II. تست حساسیت
تمام نمودارهای 3 بعدی توسط نمودارهای کانتور 2 بعدی برای فاکتور سود ، نسبت شارپ ، شاخص عملکرد زخم ، CAGR ، حداکثر کاهش ، درصد معاملات سودآور و AVG دنبال می شوند. برنده / avg. نسبت ضررتصویر نهایی حساسیت منحنی سهام را نشان می دهد.
متغیرهای آزمایش شده: n & look_back (تعاریف: جدول 1):
شکل 1 |عملکرد نمونه کارها (ورودی ها: جدول 1 ؛ کمیسیون و لغزش: 0 دلار).
| استراتژی | مشخصات | مولفه های |
| متغیرهای کمکی: | سر و صدا: تفاوت بین باز برای هر روز و نزدیکترین افراط به باز در هر روز (نویز [i] = دقیقه (بالا [i] - باز [i] ، باز [i] - کم [i])). متوسط_نویس: میانگین حرکت ساده نویز در طی یک دوره از طول کشش. کشش [i] = متوسط_ noise [i] * Stranch_Multiple. فهرست: من~نوار فعلی | کشش_ طول = 10 ؛Stretch_Multiple = 2 ؛ |
| برپایی: | الگوی N-Day محدوده باریک به عنوان باریکترین دامنه از هر دوره N-Day نسبت به هر دوره N-Day در 20 روز گذشته در بازار (Look_back) تعریف شده است. در آزمون حساسیت ، ما در مورد اندازه محدوده باریک (N) تحقیق می کنیم و دوره به عقب را نگاه می کنیم (Look_back). | n = [2 ، 19] ، مرحله = 1 ؛look_back = [20 ، 50] ، مرحله = 1 ؛ |
| فیلتر: | N/A | |
| ورود: | Breakout محدوده باز (ORB). تجارت با مقدار از پیش تعیین شده در بالا/زیر باز انجام می شود. مقدار از پیش تعیین شده کشش نامیده می شود (در بالا تعریف شده است). معاملات طولانی: یک توقف خرید در [Open + Stretch] قرار می گیرد. معاملات کوتاه: یک توقف فروش در [Open - Stretch] قرار می گیرد. اولین توقف که معامله می شود موقعیت است. توقف دیگر توقف محافظ است. اگر هر دو توقف در همان روز انجام شود ، ما فقط یک ورودی و یک خروجی (بدون معکوس) را حساب می کنیم و فرض می کنیم تجارت یک بازنده بود. | |
| خروج: | خروج زمان: روز هفتم در نزدیکی ، n = time_index. خروج کشش: معاملات طولانی: یک توقف فروش در [Open - Stretch] قرار می گیرد. معاملات کوتاه: یک توقف خرید در [Open + Stretch] قرار می گیرد. مقادیر در روز ورود محاسبه می شوند. متوقف کردن خروج از دست دادن: ATR (ATR_L طول) میانگین محدوده واقعی در یک دوره از طول ATR_L است. ATR_STOP چند ATR (ATR_L طول) است. معاملات طولانی: یک توقف فروش در [ورودی - ATR (ATR_L طول) * ATR_STOP] قرار می گیرد. معاملات کوتاه: یک توقف خرید در [ورودی + ATR (ATR_L طول) * ATR_STOP] قرار می گیرد. | time_index = 10 ؛ATR_L طول = 20 ؛ATR_STOP = 6 ؛ |
| تست حساسیت: | n = [2 ، 19] ، مرحله = 1 look_back = [20 ، 50] ، مرحله = 1 | |
| اندازه موقعیت: | اولیه_کاپیتال = 1،000،000 دلار ثابت_فراح = 1 ٪ نمونه کارها = 42 آینده ایالات متحده ATR_STOP = 6 (ATR~دامنه واقعی متوسط) ATR_L طول = 20 | |
| داده ها: | 42 بازار آینده ؛33 سال (1980/01/01−2013/02/28) |
جدول 1 |مشخصات: استراتژی تجارت.
iiiتست حساسیت با کمیسیون و لغزش
متغیرهای آزمایش شده: n & look_back (تعاریف: جدول 1):
شکل 2 |عملکرد نمونه کارها (ورودی ها: جدول 1 ؛ کمیسیون و لغزش: 50 دلار چرخش).
IVرتبه بندی: الگوی N-DAIRS محدوده باریک |استراتژی تجارت
آ ب پ ت
قانون CFTC 4. 41: نتایج عملکرد فرضی یا شبیه سازی شده محدودیت های خاصی دارند. بر خلاف یک رکورد عملکرد واقعی ، نتایج شبیه سازی شده نشان دهنده معاملات واقعی نیست. همچنین ، از آنجا که معاملات اجرا نشده است ، نتایج ممکن است تحت تأثیر تأثیر ، در صورت وجود ، عوامل خاص بازار ، مانند عدم نقدینگی ، تحت تأثیر قرار گرفته باشد. برنامه های تجاری شبیه سازی شده به طور کلی نیز منوط به این واقعیت هستند که آنها با بهره گیری از این امر طراحی شده اند. هیچ نمایندگی ای ارائه نمی شود که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا ضرر مشابه با موارد نشان داده شده دست یابد.
افشای خطر: دولت ایالات متحده نیاز به سلب مسئولیت |قانون CFTC 4. 41
راهنمای تجارت فارکس...
ما را در سایت راهنمای تجارت فارکس دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : نسیم خاکسار
بازدید : <-PostHit->
