میانگین حرکت - یک مرور کلی سریع

میانگین های متحرک ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که برای صاف کردن داده های قیمت و ارائه تصویری واضح تر از روند دارایی استفاده می شود. آنها با گرفتن متوسط قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی خاص محاسبه می شوند که سپس در یک نمودار به عنوان یک خط ترسیم می شود.

انواع مختلفی از میانگین های متحرک ، از جمله میانگین های متحرک ساده (SMA) ، میانگین های متحرک نمایی (EMA) و میانگین های متحرک وزنی (WMA) وجود دارد. میانگین حرکت ساده با در نظر گرفتن میانگین قیمت دارایی در تعداد مشخصی از دوره های زمانی محاسبه می شود. میانگین های متحرک نمایی وزن بیشتری را به قیمت های اخیر می بخشد ، در حالی که میانگین های متحرک وزنی وزن بیشتری را به دوره های زمانی خاص در محاسبه می دهند.

میانگین های متحرک برای شناسایی روندها استفاده می شود و همچنین می تواند برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده شود. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت یک دارایی بالاتر از میانگین متحرک آن باشد ، ممکن است نشانه ای از صعود در نظر گرفته شود ، در حالی که قیمتی که پایین تر از میانگین متحرک آن باشد ، ممکن است یک روند نزولی در نظر گرفته شود.

یکی دیگر از استفاده های متداول از میانگین های متحرک ، شناسایی مناطقی از پشتیبانی و مقاومت است. پشتیبانی به سطحی اشاره دارد که قیمت یک دارایی از لحاظ تاریخی در پایین آمدن در زیر مشکل پیدا کرده است ، در حالی که مقاومت به سطحی اشاره دارد که قیمت آن از نظر تاریخی مشکل بالایی را در بالا پیدا کرده است. هنگامی که قیمت یک دارایی به میانگین متحرک نزدیک می شود ، ممکن است یک منطقه بالقوه پشتیبانی یا مقاومت در نظر گرفته شود.

میانگین های متحرک نیز می توانند در رابطه با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی ، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) استفاده شوند. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است از میانگین های متحرک برای شناسایی یک روند استفاده کند و سپس از RSI استفاده کند تا مشخص کند که آیا روند ادامه دارد یا اینکه آیا علائم وارونگی را نشان می دهد.

یکی دیگر از روشهای متداول استفاده از میانگین های متحرک ، جستجوی سیگنال های متقاطع است. این زمانی اتفاق می افتد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت ، مانند EMA 50 روزه ، از بالاتر یا پایین تر از میانگین حرکت بلند مدت مانند SMA 200 روزه عبور کند.

یک متقاطع صعودی ، که در آن میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین حرکت بلند مدت عبور می کند ، نشان می دهد که بازار به سمت بالا می رود و معامله گران باید خریداری کنند. یک متقاطع نزولی ، که در آن میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین حرکت بلند مدت عبور می کند ، نشان می دهد که بازار رو به پایین است و معامله گران باید بفروشند.

علاوه بر متقاطع ها، معامله گران همچنین به دنبال واگرایی بین میانگین متحرک و عملکرد قیمت اوراق بهادار اساسی هستند. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک به پایین تر می رسد در حالی که قیمت اوراق بهادار به پایین تر می رسد، که نشان می دهد که اوراق بهادار به طور بالقوه به کف خود رسیده است و معامله گران باید خرید کنند. از سوی دیگر، واگرایی نزولی زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک به بالاترین حد خود برسد در حالی که قیمت اوراق بهادار به بالاترین حد خود می رسد، که نشان می دهد که اوراق بهادار به طور بالقوه بالا می رود و معامله گران باید بفروشند.

در حالی که متقاطع ها و واگرایی های میانگین متحرک می توانند برای تولید سیگنال های معاملاتی مفید باشند، توجه به این نکته مهم است که آنها بی خطا نیستند و باید در کنار سایر ابزارها و شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

به طور کلی، میانگین های متحرک ابزار ارزشمندی برای معامله گران و سرمایه گذارانی است که به دنبال تصمیم گیری آگاهانه بر اساس داده های تاریخی قیمت هستند. در حالی که آنها پیش بینی کننده کاملی برای تغییرات قیمت در آینده نیستند، می توانند بینش های ارزشمندی در مورد روند یک دارایی و زمینه های بالقوه حمایت و مقاومت ارائه دهند.