چگونه می توان یک استراتژی معاملاتی را پشت سر گذاشت

Backtesting یک روش دستی یا منظم برای تعیین اینکه آیا یک استراتژی معاملاتی یا راه اندازی معاملات در گذشته سودآور بوده است.

یک معامله گر باید از یک استراتژی برای کمک به تعیین اینکه آیا یک استراتژی معاملاتی احتمالاً اتلاف وقت و هزینه است یا خیر ، یا اینکه در بازارها وعده و سودآوری را نشان می دهد ، پشت سر بگذارد.

در حالی که می توانید نرم افزاری را بدست آورید که پشتی سیستماتیک را انجام دهد ... ما ترجیح می دهیم پشتی دستی دستی را انجام دهیم زیرا می تواند توسط هر نوع معامله گر انجام شود ،

این یک مؤلفه اصلی در تهیه یک استراتژی تجاری مؤثر است. امکانات نامتناهی برای استراتژی ها وجود دارد و هرگونه تغییر جزئی نتایج را تغییر می دهد. به همین دلیل است که پشتی مهم است ، زیرا نشان می دهد که آیا پارامترهای خاصی بهتر از سایرین کار خواهند کرد.

چه چیزی را پشت سر می گذارم؟اولین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که برای شروع پشتی نیازی به یک استراتژی تجاری کامل ندارید. به عنوان مثال ، من شخصاً همیشه به دنبال مجموعه های معاملات جدید و تشکیل شمعدان هستم و سپس آنها را پشت سر می گذارم تا ببینم چقدر مؤثر هستند. قبل از جمع کردن همه آنها می توانید بخش های کوچکی از یک استراتژی تجاری را آزمایش کنید. و البته شما می توانید و باید کل استراتژی تجارت خود را در تعدادی از شرایط مختلف معاملاتی پشت سر بگذارید. نحوه استفاده از پشتی 1) شما به داده ها برای استفاده در آزمایش نیاز دارید ... اگر در حال آزمایش استراتژی های کوتاه مدت در بازه های زمانی کوچک هستید ، حداقل از چند هفته از داده های معاملاتی استفاده کنید. اگر از بازه های زمانی بالاتر استفاده می کنید ، باید از سالها داده های معاملاتی استفاده کنید. 2. پارامترهای استراتژی را تعریف کنید. شرایط ورود ، شرایط خروج و غیره شامل بسیاری از سناریوهای "اگر x اتفاق می افتد ، من y را انجام می دهم" تا حد ممکن باشد تا استراتژی شما قابل تکرار باشد. ضروری است که شامل مدیریت ریسک در این پارامترها نیز باشد. بنابراین تصمیم بگیرید که آیا درصدی از حساب خود را به طور مساوی در مورد هر تجارت به خطر می اندازید ، این درصد چیست. اگر ریسک خود را به روش دیگری مدیریت می کنید ، آن را به وضوح به عنوان چیزی که قادر به اندازه گیری هستید تعریف کنید. همه این پارامترها همان چیزی است که شما اندازه گیری و آزمایش می کنید. اینها عناصری هستند که می توانید تغییر دهید تا ببینید که کم و بیش سودآور هستند.

3. از ابزار TradingView Rewind استفاده کنید تا به موقع برگردید و ماهیت پیش بینی کننده دانستن اینکه در آن نمودار قرار خواهد گرفت ، حذف کنید. شما می توانید به موقع برگردید و از یک سال ، یک ماه یا یک هفته در گذشته به دنبال معاملات باشید ، بسته به اینکه چقدر می خواهید به نظر برسید.

4- نمودارهای قیمت را برای سیگنال های ورود و خروج تجزیه و تحلیل کنید. این کار می تواند تا زمانی که تمام معاملات موجود در نمودار تا زمان فعلی واقع شده و مشخص شده یا نوشته شده باشد انجام شود (توجه داشته باشید که می تواند مدتی طول بکشد و آماده شود که بعید به نظر می رسد که بتوانید تمام این پشتوانه ها را در یک انجام دهیدجلسه ... این می تواند چند جلسه از پشتی و ضبط نتایج تجارت را برای آزمایش کامل یک استراتژی به شما اختصاص دهد.)

5- پس از رقابت با این فرایند ، می توانید تمام نتایج تجارت را در کل شروع کنید تا ببینید که چگونه استراتژی / راه اندازی معاملات شما سودآور یا سودآور در طول زمان بوده است.

آنچه در پشتی به طور معمول اشتباه می شود و شیوه هایی که مردم در پشتی شکست می خورند ، بر اساس عدم وجود کافی بودن است. این می تواند بدان معنی باشد که مردم داده های کافی را در قسمت پشتی درج نکرده اند. این می تواند به این معنی باشد که آنها ناشناخته های زیادی را در این استراتژی به جا گذاشتند ، بنابراین هنگام استفاده از آن در یک وضعیت تجارت زنده ، استراتژی قابل استفاده یا واقع بینانه نیست. همچنین ممکن است این باشد که مردم به مدت طولانی تست نمی کنند تا ببینند این استراتژی سودآور است یا خیر. اگر فقط یک نمونه کوچک از تجارت داشته باشید ، حتی یک بازده کوتاه یا برنده معاملات نیز به طرز چشمگیری بر نتایج تأثیر می گذارد. شما برای نشان دادن رگه های برنده ، از دست دادن رگه ها و همه چیز به تجارت کافی نیاز دارید تا بتوانید اطمینان داشته باشید که استراتژی شما قادر خواهد بود در معاملات زنده در برابر آن شرایط مقاومت کند. به عنوان مثال تصور کنید که در پشتوانه استراتژی خود بیش از 2 معاملات را پشت سر هم از دست ندهید ، اما وقتی شروع به استفاده از آن در معاملات زنده می کنید ، 5 ضرر را پشت سر می گذارید. این وضعیتی است که آزمایش نشده است ، بنابراین می تواند نتیجه متفاوتی را نشان دهد. هدف این است که به اندازه کافی طولانی و به اندازه کافی پشت سر بگذاریم تا قبلاً هیچ چیز در تجارت زنده آزمایش نشده باشد. در حالی که ممکن است دستیابی کامل به این هدف امکان پذیر نباشد ... این باید هدف باشد و باید به اندازه کافی اعتماد به نفس داشته باشید که همه چیز ممکن را انجام داده اید تا اطمینان حاصل شود که این مورد است.

راهنمای تجارت فارکس...