اجرای جفت های تجاری/استراتژی داوری آماری در بازارهای FX [پروژه EPAT]

این مقاله آخرین پروژه ارسال شده توسط نویسنده به عنوان بخشی از دوره های کاربردی وی در برنامه اجرایی در تجارت الگوریتمی (EPAT ™) در Quantinsti است. صفحه پروژه های ما را بررسی کنید و نگاهی به آنچه دانش آموزان ما در حال ساخت هستند ، بیندازید.

درباره نویسنده

هریش مارانی یک اپاتیان است. مدارک تحصیلی وی شامل موارد زیر است:

• لیسانس فناوری در الکترونیک و مهندسی ارتباطات از دانشگاه آچاریا ناگارژونا ،
• مالی MBA از دانشگاه Staffordshire (انگلیس) ،
• گواهی در امور مالی کمی (CQF) ، و
• کارشناسی ارشد علوم در امور مالی ریاضی و محاسباتی از انستیتوی فناوری نیوجرسی ، نیوآرک ، ایالات متحده.

هریش در 27 دسته EPAT on ثبت نام کرد و این گزارش بخشی از کار نهایی پروژه وی است.

هدف: اجرای استراتژی داوری معاملات/آماری در ارز.

جفت های انتخاب شده: Eurinr ، Usdinr ، GBPINR ، Audinr ، Cadinr ، JPyinr

فراوانی: روزانه

دوره زمانی: 2011/4/21 تا 2013/5/22

با استفاده از: پایتون.

معیارهای انتخاب جفت برای بازارهای FX:

• داده های سری زمانی برای جفت های ارز انتخاب شده در بالا از Quandl وارد می شود.
• تست ادغام همزمان بر روی کلیه ترکیبات جفت احتمالی انجام می شود. Eurinr-USDINR ، EURINR-GBPINR و غیره
• انتخاب جفت های یکپارچه که مقدار T-static آنها کمتر از 5 ٪ ارزش بحران ی-2. 8 است.
• برش جفت هایی که برای تجزیه و تحلیل بیشتر شرایط همبستگی را برآورده می کنند.
• برای آزمایش بیشتر برای تأیید همبستگی ، آزمایش CADF بر روی جفت های قطعه قطعه شده از استخر انجام می شود.
• نمره Z برای هر ترکیب جفت انتخاب شده محاسبه می شود و استراتژی اعمال می شود.
• سود/ضرر ، منحنی سهام ، حداکثر کاهش ، محاسبه/جدول بندی شده/ترسیم شده است.
• دو جفت ارز EUR/INR و USD/INR را در نظر بگیرید. در اینجا ارزهای پایه به ترتیب یورو و دلار هستند و ارز ضد INR است.

آزمون مقدماتی:

• به منظور یافتن جفت ارز که با هم یکپارچه شده اند ، یک آزمایش اولیه از طریق Coint (x ، y) از statsmodels. tsa. stattools انجام می شود و pvalues مربوطه آنها ، tstatic در زیر ترسیم شده است.
• مقادیر t-static که در زیر نمایش داده می شود ، مواردی است که از آزمون ادغام همزمان عبور کرده اند. یعنی مقادیر T-Static کوچکتر از 5 ٪ ارزش بحران ی-2. 86.

در زیر لیست جفت هایی که مقادیر t-static آنها کمتر از 5 ٪ ارزش بحران ی-2. 86 است:

• ['ureinr/usdinr: -3. 89372142826' ،
• 'ureinr/gbpinr: -3. 04457063111' ،
• 'ureinr/cadinr: -3. 16044058632' ،
• 'USDINR/AUDINR: -3. 14784526027' ،
• 'USDINR/CADINR: -3. 19434173492' ،
• 'GBPINR/CADINR: -3. 86588509209' ،
• 'audinr/cadinr: -3. 10827352646']

در زیر نمودار مقادیر p از جفت های یکپارچه قرار دارد:

قبل از رد فرضیه تهی برای تأیید قیمت ها متوسط ، ما باید تست Dickey-Fuller تقویت شده یکپارچه (CADF) را انجام دهیم تا همین مورد را برای جفت های برش یافته فوق از کل مجموعه ارزها تأیید کنیم. در زیر نتایج و توطئه ها آورده شده است.

ما 4 جفت یکپارچه را بر اساس مقادیر T-Static برای آزمایش CADF در نظر خواهیم گرفت.

موارد زیر 4 جفت همبسته است:

Eurinr/Usdinr

توطئه های سری زمانی Eurinr/Usdinr

از نمودار فوق ، به وضوح بدیهی است که قیمت ها یکپارچه شده اند ، با این حال ، برای تأیید آماری همان ، مجموعه زیر از آزمایشات/رویه ها اجرا می شوند.

ایجاد یک طرح پراکنده از قیمت ها ، برای دیدن رابطه به طور گسترده ای خطی است.

با توجه به طرح باقیمانده فوق ، نسبتاً ثابت است.

نتایج تست تست فولر تقویت شده همزمان یکپارچه

آزمون تقویت شده Dickey-Fuller (CADF) یکپارچه ، با انجام یک رگرسیون خطی در برابر سری دو بار و سپس تست های ثابت بودن در زیر ترکیب خطی ، نسبت پرچین بهینه را تعیین می کند.

اجرای در پایتون نتیجه زیر را ارائه می دهد:

(-3. 0420602182962395 ، 0. 03114885626164075 ، 1L ، 652L ، 852. 99818965061797)

با توجه به نتایج فوق ، T-Static ب ه-3. 04 کمتر از 5 ٪ ارزش بحران ی-2. 8 ، می توانیم فرضیه تهی را رد کنیم و می توانیم تأیید کنیم که قیمت ها معنادار هستند.

GBPINR/CADINR

در زیر سری های زمانی ، پراکندگی و توطئه های باقیمانده GBPINR/CADINR وجود دارد

نتایج آزمون CADF:

(-3. 3637522231183872 ، 0. 012258395060108089 ، 2L ، 651L ، -179. 04749802146216)

با توجه به نتایج فوق ، T-Stati c-3. 36 کوچکتر از 5 ٪ ارزش بحران ی-2. 8 ، می توانیم فرضیه تهی را رد کنیم و می توانیم تأیید کنیم که قیمت ها معنادار هستند.

USDINR/CADINR

نتایج آزمون CADF

با توجه به نتایج فوق ، t-static ب ه-2. 93 کوچکتر از 5 ٪ ارزش بحران ی-2. 8 ، می توانیم فرضیه تهی را رد کنیم و می توانیم تأیید کنیم که قیمت ها معنادار هستند.

(-2. 9344605252608607 ، 0. 041484961304201866 ، 1L ، 652L ، -99. 57763481220952)

USDINR/AUDINR

در زیر نتایج آزمایش CADF آمده است:

(-3. 259505580757768 ، 0. 016788501512565262 ، 4L ، 649L ، 381. 77145926378489)

با توجه به مقدار T-Stati c-3. 25 کوچکتر از 5 ٪ ارزش بحران ی-2. 86 ، می توانیم فرضیه تهی را رد کنیم و می توانیم تأیید کنیم که این جفت یکپارچه است.

اکنون که جفت های همزمان را به شکل جفت های زیر با مقادیر t-static پیدا کردیم:

• EURINR/USDINR: -3. 04
• GBPINR/CADINR: -3. 363
• USDINR/CADINR: -2. 934
• USDINR/AUDINR: -3. 259

مرحله بعدی محاسبه نمره Z از نسبت قیمت برای میانگین حرکت 30 روزه و انحراف استاندارد 30 روزه است:

• محاسبه نسبت قیمت و ایجاد نسبت ستون جدید در فریم های داده (DF ، DF1 ، DF2 ، DF4) به ترتیب از جفت های ارزی فوق.

در زیر عکس فرایند داده ها وجود دارد:

محاسبه نمره Z از نسبت قیمت برای پنجره 30 روزه در حال حرکت متوسط و انحراف استاندارد:

• در زیر توطئه های Z-Scores برای جفت های یکپارچه فوق با نسبت قیمت مربوط به آنها آورده شده است:

از توطئه های نمره z فوق از جفت های انتخاب شده ، Z-نمره میانگین رفتار برگشت در 2 انحراف استاندارد را نشان می دهد.

ایجاد یک استراتژی معاملاتی:

• هنگامی که Z-Score +2 را کوتاه می کند جفت را کوتاه می کند و موقعیت را هنگام بازگشت به +1 بسته می کند
• هنگامی که Z-نمر ه-2 جفت را لمس می کند و هنگام بازگشت ب ه-1 موقعیت را ببندید.
• فقط یک موقعیت در یک نمونه از زمان برگزار می شود.

منحنی سهام:

ترسیم منحنی سهام با سرمایه شروع 100 INR به طور مساوی بین 4 جفت تقسیم شده است.

با 100 سرمایه اولیه INR ، سهام در 114. 05 به پایان رسید.

سود تجمعی 14 ٪ و بدون هیچ گونه اهرم. با 10 بار اهرم (ایده آل برای تجارت FX) ، سود را می توان با 140 ٪ مشاهده کرد. در زیر معیارهای مهم عملکرد استراتژی آورده شده است.

نمودار فوق حداکثر نقاط کاهش یافته با نقاط قرمز را نشان می دهد و مقدار در جدول فوق اضافه می شود.

دستورالعمل برای اجرای

• لطفاً برای تأیید نتایج و توطئه ها ، نوت بوک IPython به نام Harish_stat_arb. ipynb را اجرا کنید.
• گزینه دیگر اجرای اسکریپت Python Harish_quantinsti_final_project_code. py در هر IDE Python برای تأیید نتایج و نمودار است.
• برای صادر کردن DataFrame نهایی به یک فایل اکسل از کد زیر استفاده کنید.

نویسنده = pd. excelwriter ('pairs_final. xlsx' ، موتور = 'xlsxwriter') جفت . to_excel (نویسنده ، 'sheet5') writer. save ()

نتیجه

اگرچه این استراتژی 140 ٪ بازده را در طول دوره پشتی 2 سال ایجاد کرده است ، برای ارزیابی عملکرد دقیق تر استراتژی باید عوامل زیر در نظر گرفته شود.

• این مدل لغزش و کمیسیون ها را نادیده گرفته است
• این مدل هنگام قرار دادن سفارشات خرید یا فروش ، گسترش پیشنهاد را نادیده گرفت

در مورد سایر استراتژی های این مقاله در مورد الگوریتمی استراتژی استراتژی تجارت بخوانید. اگر می خواهید در مورد تجارت الگوریتمی اطلاعات بیشتری کسب کنید ، اینجا را کلیک کنید.

کتابشناسی - فهرست کتب

• سخنرانی داوری آماری Quantinsti ، Nitesh Khandelwal
• معاملات جفت ، گناپاتی ویدیامورتی ، ویلی مالی
• تجارت الگوریتمی موفق ، مایکل هالز-مور < PAN> اگرچه این استراتژی 140 ٪ بازده را در دوره پشتی 2 سال به دست آورده است ، اما عوامل زیر باید برای ارزیابی عملکرد دقیق تر استراتژی در نظر گرفته شود.