میانگین حرکت

میانگین حرکت یکی از محبوب ترین و مهمترین ابزارهای تحلیل فنی است. سهولت استفاده و محاسبه ساده آن را به یک ابزار عالی برای دریافت سریع اطلاعات تبدیل می کند. آنها همچنین اصول اولیه را برای ابزارهای پیشرفته تر تحلیل فنی مانند MACD و Bollinger Bands ارائه می دهند و می توانند برای از بین بردن برخی از "نویز" ها از نوسانات روزانه در بازار مفید باشند. به زبان ساده ، میانگین متحرک به طور متوسط است که دوره قبلی را با گذشت زمان مقایسه می کند. دو نوع میانگین متحرک وجود دارد: میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) که وزن بیشتری را در آخرین تاریخ به وجود می آورد. بعداً اختلافات را بیشتر در عمق بررسی خواهیم کرد.

در حال حرکت تجزیه و تحلیل فنی متوسط

میانگین های متحرک شاخص های عقب مانده هستند و به جای پیش بینی حرکت در دارایی یا بازار ، نشانگر قدرت یک روند هستند. آنها همچنین برای شناسایی خطوط پشتیبانی و مقاومت مفید هستند و می توان از آنها برای بررسی معکوس بازار استفاده کرد. همانطور که در زیر خواهیم دید ، هرچه مدت زمان استفاده شده برای SMA طولانی تر باشد ، روند قوی تر ، از این رو SMA 200 روزه نشانه ای قوی تر از روند نسبت به SMA 10 روزه ارائه می دهد.

میانگین حرکت اطلاعات زیادی را در گذرگاه بین میانگین های کوتاهتر و طولانی تر حرکت می دهد ، فاصله بین قیمت و میانگین متحرک و خطوط پشتیبانی و مقاومت را نیز فراهم می کند.

در زیر نمودار با SMA 50 روز و 200 روزه قرار دارد.

اولین نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که SMA 50 روزه قیمت را بسیار نزدیکتر از 200 روز SMA دنبال می کند. از این رو هر چه مدت زمان SMA طولانی تر باشد ، خط نرم تر و ایستا تر است. به عنوان یک قیاس ، SMA 10 روزه مانند یک ماشین اسپرت است که می تواند سریع و به راحتی چرخانده شود ، در حالی که SMA 200 روزه مانند یک کامیون بزرگ است که نمی تواند سریع تغییر کند یا به سرعت تغییر کند.

به نکاتی توجه کنید که قیمت و SMA یا EMA از یکدیگر عبور می کنند. اگر با چپ ترین فلش (1) شروع کنیم ، می بینیم که قیمت چندین بار از 50 روز و 200 روز عبور می کند. این یک نشانه قوی از روند نیست ، زیرا قیمت اغلب می تواند هشدارهای "دروغین" را در روز به روز انجام دهد.

نشانه بسیار قوی تر زمانی است که یک دوره کوتاه تر SMA از یک دوره طولانی تر از SMA عبور می کند. همانطور که در فلش دوم می بینیم (2). SMA 50 روزه از SMA 200 روزه از بالا (رو به پایین) عبور می کند که نشانه ای قوی از بازار خرس است.

از طرف دیگر ، پیکان سوم (3) دارای 50 روزه SMA است که از 200 روز SMA از پایین (به سمت بالا) عبور می کند و نشانه ای قوی از بازار گاو نر دارد.

جنبه دیگری که می توانیم از میانگین های متحرک ببینیم، خطوط حمایت و مقاومت است. خطوط حمایت زمانی هستند که میانگین متحرک زیر قیمت باشد و خطوط مقاومت زمانی هستند که میانگین متحرک بالاتر از قیمت باشد. همانطور که از دایره های کوچک متعدد می بینیم، قیمت به ندرت برای مدت طولانی از میانگین های متحرک بالاتر یا پایین تر می رود و حتی زمانی که دوره طولانی تری است، کمتر می شود. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد بیضی بزرگ آن است. هرچه فاصله بین میانگین متحرک و قیمت پایه بیشتر باشد، همانطور که در بالا می بینیم، بیشتر می توانیم انتظار معکوس شدن روند فعلی را داشته باشیم.

. توجه: این اندیکاتورها می توانند برای تعیین مقاومت، حمایت، برخی معکوس ها و قدرت روند مفید باشند. با این حال، همانطور که از سمت چپ بالا در نمودار می بینید، همیشه اینطور نیست. SMA 50 روزه بسیار نزدیک به عبور از میانگین 200 روزه بود، اما روند بسیار قوی را نشان نمی داد!

SMA در مقابل EMA

همانطور که قبلا دیدیم EMA وزن بیشتری به قیمت فعلی می دهد که در بخش محاسبه با جزئیات بیشتری خواهیم دید.

می توانید اختلافات جزئی را در بالا بین EMA و SMA مشاهده کنید. با این حال، با قیمتی که نوسانات بیشتری دارد، تفاوت های بیشتری خواهید دید. همچنین می توانیم ببینیم که EMA تغییرات بزرگ را با دقت بیشتری دنبال می کند، به خصوص برای EMA که 10 روز است در مقابل 50 روز.

محاسبات میانگین متحرک

محاسبه میانگین متحرک ساده بسیار ساده تر از محاسبه میانگین متحرک نمایی است.

محاسبه SMA:

N روز SMA: مجموع N قیمت بسته شدن قبلی بیش از N است که N تعداد روزهای در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثال: SMA 20 روزه مجموع قیمت های بسته شدن 19 روز قبل (شامل بسته شدن امروز) بیش از 20 است.

اگر SMA 5 روزه با قیمت های زیر داشته باشیم:

سپس SMA 5 روزه در 5 ژانویه برابر است با: (12. 5+13. 7+14. 5+13. 9+16. 8)/5 = 14. 28

. قبل از اینکه بتوانید میانگین آن روز را محاسبه کنید، همیشه به تعداد روزهای داده نیاز دارید! بنابراین اگر SMA 200 روزه را برای یک روز خاص می خواهید، قبل از آن به 200 روز داده نیاز دارید!

فرمول ریاضی:

(Σ قیمت بسته شدن از i-N به i) / N که در آن i روز جاری و N دوره زمانی است.

محاسبه EMA:

EMA محاسبه پیچیده تری است، اگرچه همانطور که دیدیم تفسیر آن به همان سادگی است.

EMA = (قیمت فعلی * 2/(1+N)) + (EMA روز قبل * (1-2/(1+N))

عبارت 2/(1+N) چند برابر وزن نامیده می شود و برای دوره های کوچکتر EMA بیشتر خواهد بود. این بدان معنی است که وزن بیشتری به قیمت روز آخر داده می شود.

SMA در مقابل EMA

از جدول بالا می توانیم از شماره قرمز در جدول ، EMA بسیار بالاتر از SMA باشد. این امر به این دلیل است که EMA بیشتر از آخرین تغییر قیمت پیروی می کند.

این موارد بعدی را بخوانید

نظرات بسته است

مقاله های بیشتری را مرور کنید

• مبتدی
  • سهام
  • صندوق سرمایه گذاری مشترک
  • ETF
  • اوراق قرضه
  • انتخاب سرمایه گذاری
  • استراتژی های مبتدی
  • نمودارهای مبتدی
  • کشور خاص
  • تجزیه و تحلیل فنی
  • استراتژی های پیشرفته
  • نمودارهای پیشرفته
  • گزینه ها
  • بررسی مشاور مشاور سهام احمق Motley
  • بررسی قانون شکن ها
  • بهترین خبرنامه های سرمایه گذاری
  • Motley Fool Stock Picts
  • انتخاب سهام گاردنر
  • بهترین سهام برای خرید هم اکنون
  • 10 اصطلاح برتر
  • A - G
  • H - M
  • N - T
  • U - Z
  • راهنمای معلم
  • طرح درس
  • ویانا
  • در کلاس

   

• 

سیستم عامل ما

• راهنمای شروع کننده
• طرح درس
• مرکز آموزش
• نقل قول ها و نمودارهای زنده
• نگاه نماد

نسخه حق بیمه

• درباره personalfinancelab. com
• بازی بودجه ریزی
• برنامه درسی سواد مالی
• صدور گواهینامه سواد مالی
• معلمان: نسخه حق بیمه ما را امتحان کنید
• شبیه سازی سهام برای دانشگاه ها
• پلت فرم تجارت برچسب سفید شرکت
• برنامه سواد مالی برچسب سفید
• فرصت های حمایت مالی

شرکت

• با ما تماس بگیرید
• درباره ما
• سیاست حفظ حریم خصوصی
• شرایط و ضوابط
• با ما تبلیغ کنید

سایت های خانوادگی

با ما ارتباط برقرار کنید

HowTheMarketWorks. com® خاصیت Stock-Trak ، Inc. ، ارائه دهنده پیشرو در بودجه بندی آموزشی و شبیه سازی بازار سهام برای بازارهای K12 ، دانشگاه و آموزش شرکت ها است. کپی رایت © 2023 Stock-Trak® کلیه حقوق محفوظ است. تمام اطلاعات فقط برای اهداف اطلاعاتی بر اساس "as-is" ارائه می شود و برای اهداف واقعی تجارت یا مشاوره در بازار در نظر گرفته نشده است. داده های نقل قول حداقل 15 دقیقه به تأخیر می افتد و توسط Xignite و Quotemedia ارائه می شود. نه سهام تراک و نه هیچ یک از ارائه دهندگان مستقل داده های آن مسئولیت اطلاعات ناقص ، تأخیر یا هرگونه اقدامی که به دلیل اعتماد به اطلاعات موجود در اینجا انجام می شود ، مسئولیت پذیر نیستند. با دسترسی به سایت نحوه کار بازار ، شما موافقت می کنید که اطلاعات موجود در داخل را توزیع نکنید و با سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط و ضوابط موافقت می کنید.