استراتژی تجارت کانال Donchian

در این پست ما به سیستم برک آوت کانال Donchian نگاه می کنیم ، سیستمی که توسط ریچارد دونچن در اواسط قرن بیستم ساخته شده است ، وی بعداً به عنوان پدر روندها به دنبال عمل قیمت به جای اصول اساسی ، لقب گرفت و او گفت که بعداً تحقیقات به تنهایی نخواهد گفتاطمینان حاصل کنید که هدف اصلی شما باید درآمد کسب کند تا در نحوه خواندن ترازنامه به دست نیاورد که بسیاری از معامله گران از آن زمان استفاده کرده اند از آموزه های ریچارد استفاده کرده اند ، شاید مشهورترین فرزندخواندگی سیستم تجارت لاک پشت بود که از روش او متولد شد که امروز به آن نگاه می کنیمسیستم Donchian اما همچنین پارامترهای ساده ای را اعمال می کند که از سال 1990 بیش از پنج هزار درصد بازده داشته است.

در حالی که اجتناب از برخی از تصادفات اصلی بازار گذشته در واقع از 600 معاملات که میانگین سود آن بیش از 62 درصد بود و میانگین ضرر زیر 12 درصد بود در حالی که نرخ برد به زیر 49 درصد رسید ، بنابراین کانال های سیاه چال چه هستندنشانگر کانال Donchian را می توان در اکثر بسته های نمودار پیدا کرد ، بنابراین این یک سیستم مکانیکی آسان برای دنبال کردن کانال ها از سه باند ساخته شده است و یک باند فوقانی یک باند پایین و یک باند میان رده بالایی بالاترین سطح قبلی را نشان می دهددوره اندازه گیری می شود در حالی که باند پایین به دنبال کمترین کمترین در دوره اندازه گیری شده دوره است که دوره نامیده می شود و به 20 پیش فرض می شود. بنابراین اگر به نمودار روزانه نگاه می کنید ، کانال 20 روز گذشته برای علامت گذاری کانال نگاه خواهد کردمعامله گران از خطوط برای شناسایی شکستگی ها و بازپرداخت های نوارهای فوقانی و تحتانی استفاده می کنند. باند پایین مسطح به دنبال یک نوار برکتی بسته به نزولی ، می توانیم میله های شکستگی مشابهی را با روند نزولی مشاهده کنیم زیرا روند نزولی با استفاده از این روش سیاه چال و برخی از قوانین ساده ادامه می یابد

بیایید ببینیم که چگونه می توانستیم به این بازده پنج هزار درصدی دست پیدا کنیم، قوانین ساده هستند، ما فقط از سهام شاخص راسل 1000 استفاده می کنیم. اگر شاخص بالاتر از میانگین متحرک 100 هفته ای باشد و این تضمین می کند که حرکتی به نفع خود داشته باشیم، هر سهام باید بالاتر از اوج 50 هفته ای خود بسته شوند تا واجد شرایط شوند، در اینجاست که کانال Donchian وارد عمل می شود، باند برتر باید باشد. با نگاه کردن به نمودار هفتگی و شکست گروه، روی 50 تنظیم کنید

با بسته شدن شمع، سهام به عنوان یک انتخاب شکست معتبر واجد شرایط خواهد بود، ورود دوشنبه بعد در باز است، خروج از معامله زمانی خواهد بود که قیمت به زیر پایین ترین حد 40 هفته بسته می شود و بنابراین باند پایین 40 را وارد می کند. اندازه موقعیت پارامتر باید پنج درصد باشد به معنای حداکثر 20 سبد سهام و اگر سهام واجد شرایط بیشتری نسبت به موقعیت های موجود وجود دارد، باید بر اساس سهام هایی که در 50 هفته گذشته بیشترین افزایش را داشته اند مرتب کنیم و بالاترین سود را اضافه کنیم، بیایید این مفهوم را کنار هم بگذاریم. با استفاده از سهام نتفلیکس به عنوان مثال، تنظیمات Donchian را به عنوان یک بالاترین 50 هفته و یک پایین ترین قیمت 40 هفته وارد می کنیم، اگر قبلاً در یک معامله بودیم، در اولین بسته شدن از اینجا به زیر باند پایین 40 هفته بعدی خود خارج می شدیم. نقطه خرید می توانست در اولین بسته شدن در بالای باند 50 هفته ای باشد، سپس برای خروج از باندهای پایین 40 هفته ای منتظر می شویم و می بینیم که اینجا درست قبل از سقوط شدید سهام، 50 مورد دیگر را از دست می دهد. ارزش علیرغم نتایج امیدوارکننده درازمدت پیروی از این رویکرد، نگرانی من دو برابر فاصله است که یک سهام قبل از خروج ما می تواند سقوط کند و فرصت از دست رفته بودن در سهامی که می تواند برای مدت قابل توجهی به سمت چپ حرکت کند، یکی از دلایل من است. مایلیم از اندیکاتور macd استفاده کنیم، تا حد زیادی ما را از سهام در حال حرکت جانبی خارج می کند که دارای شتاب نیست و در عین حال ما را از موقعیت های زیانده با سرعت بیشتری خارج می کند، نکته کلیدی این است که همیشه در شتاب مثبت باشیم و در نتیجه پول خود را با نرخ بازده بهینه آن کار نمی کنیم. فراموش می کنیم که با کمتر کردن افت ها، می توانیم از اهرمی برای بهبود واقعاً زیبایی استفاده کنیم

استراتژی Donchian این است که می توان متناسب با ترجیح معامله گر به عنوان مثال اگر دوباره به نمودار Netflix نگاه کنیم ، اما این بار باندهای پایین را به جای 40 هفته تغییر می دهیم در حالی که باند فوقانی را در 50 هفته نگه می داریم تا بتوانیم کانال را تا حد ممکن انجام دهیمSee محکم تر می شود ، ما اکنون ورودی ها و خروج ها را دوباره بررسی می کنیم و می توانیم اولین اقدام ما این باشد که از یک تجارت خارج شویم دقیقاً همانطور که شمع قرمز در زیر باند چهار هفته ای بسته شد و ما منتظر استراحت بالاتر از سطح 50 هفته ای هستیم که می بینیمدر نزدیکی شمع ، خروجی جدید چند ماه بعد ظاهر می شود که این شمع در زیر چهار هفته بسته شد که ما دوباره در صلیب بالای 50 مرتفع وارد می شویم و چند هفته بعد وقتی از زیر پایین می آییم ، از آنجا خارج می شویمچهار هفته کم برای من تنظیمات محکم تر سبک تجارت من است

من خطر کمتری را ترجیح می دهم و می پذیرم که ممکن است بیشتر از برخی موقعیت ها شلاق بزنم ، با این وجود 50 تنظیم بالا و 40 پایین ثابت شده است که در طی 30 سال گذشته یک استراتژی محکم است که می توانیم در اینجا شاهد تجزیه نتایج سالانه از سال 1991 باشیم. از دیدگاه ترسناک ، نتایج جامد به نظر می رسد اما مثل همیشه شیطان اغلب در جزئیات است که داده ها به سطح ماهانه نشان می دهد که علیرغم سالم بودن نتایج سالانه در سال 1998 ، بازده سالانه 38. 5 مثبت بود. درصد با این حال یک دوره دو ماهه وجود داشت که در سال 2000 بیش از 26 درصد کاهش یافت ، 13. 4 مثبت سالانه در عین حال یک دوره سه ماهه از 26 روند تا سال 2020 در آنجا که ما سالانه نه درصد مثبت داشتیم اما دو ماهه دو ماهه داشتیمدوره های کاهش 25 درصدی با استفاده از اهرم بیش از حد در این دوره ها با وجود آنچه که تجزیه و تحلیل سالانه نشان می دهد که سیستم دونچیان مطمئناً شایستگی دارد ، می تواند باعث ایجاد ضرر اساسی شود اما به یاد داشته باشید که تنظیماتی را انتخاب کنید که نسبت به سبک و تحمل ریسک شما مناسب تر باشد یکی از اشکالات اصلیاستفاده از باندهای بالا و پایین در مقایسه با سبک مورد نظر من این است که چگونه عملکرد هزینه سست به عنوان مثال اجازه می دهد این گروه از باند بالا با نوسانات قابل توجهی پیش بینی شود ، من ترجیح می دهم قبل از شکستن بالا ، یک انقباض را در قیمت مشاهده کنمبرای از بین رفتن توقف محکم در جای خود امکان پذیر بودن ریسک مطلوب برای پاداش

5 یادگیری برتر از قهوه می تواند کتاب سرمایه گذاری کند

آقای وارن بافت می گوید که او هنوز بیشتر وقت خود را صرف خواندن کتاب می کند. بسیاری از کتاب های محبوب وجود دارد. بیشتر بخوانید