همبستگی قیمت و حجم

یکی از راه هایی که می توانیم الگوهای قیمت سازنده را پیدا کنیم ، شناسایی مواردی است که در آن حجم در راهپیمایی ها یا سقوط یا کاهش می یابد. این نوع عملکرد مناسب برای یک سهام قوی را نشان می دهد زیرا هنگام ترک خریداران از جدول ، حجم خشک می شود. آنچه این از نظر آماری است ، همبستگی است. امیدوارم این چند نت شما را مجبور به ایجاد شاخص ها ، رتبه بندی سهام و آمار تجزیه و تحلیل پایه به عنوان کمک به شناسایی سهام بهتر کند.

نظریه این است که وقتی قیمت و حجم با هم حرکت می کند ، سهام به درستی "عمل می کند". بنابراین ، هرچه همبستگی بیشتر باشد ، سهام بهتر سهام است. اگر همبستگی به شدت منفی بود ، ممکن است شکل کوتاه سازنده ای را ببینیم. بر این اساس ، بیایید به حرکت حجم و قیمت برای سهام پایه مانند مایکروسافت (MSFT) بپردازیم.

آنچه ما می خواهیم ببینیم این است که افزایش زیاد قیمت با افزایش زیاد حجم مطابقت دارد و بالعکس. این به ما نشان می دهد که قیمت از حجم حمایت می شود. یک روش آماری برای گفتن اینکه دو سری با هم در حال حرکت هستند ، همبستگی است. همبستگی به 1 و-1 محدود می شود ، با 1 همبستگی مثبت کامل و-1 یک همبستگی منفی کامل است. نمونه ای از یک سری همبستگی بالا ، همبستگی بین روزهای بارانی و روزها با ابرهای در آسمان است. نمونه ای از همبستگی منفی بالا می تواند همبستگی بین روزهای بارانی و روزهایی باشد که آسفالت در بیرون خشک می شود.

با این وجود باید یک چیز را ذکر کرد ، همبستگی با علیت برابر نیست. فقط به این دلیل که قیمت و حجم ممکن است بسیار همبسته باشد به این معنی نیست که حجم دلیل حرکت قیمت است. این ممکن است درآمد ، اخبار و غیره باشد. همبستگی به عنوان کواریانس دو سری تقسیم بر محصول انحراف استاندارد آنها محاسبه می شود. با ذکر دو سری در کنار هم (در این حالت ، درصد تغییر در قیمت و درصد تغییر حجم) ، می توانیم میانگین ، محصول متقابل تفاوت بین تغییر درصد واقعی و میانگین را محاسبه کنیم و سپس انحرافات استاندارد، و به همبستگی برسید. همبستگی قیمت با حجم برای MSFT طی 63 روز گذشته 0. 12 است.

برای محاسبه همبستگی ، ما از تاریخ 63 روزه بازده 3 روزه و تغییر حجم برای بلوک های 3 روز استفاده کردیم (3 روز گذشته فوری حجم کل (T-0-T-2) / جمع حجم برای T-1-T-3). در اینجا می بینیم که بین این دو رابطه کم وجود دارد و این ممکن است برای MSFT مفید نباشد. اما در مورد یک سهام قوی چطور؟بیایید به جدول Netflix (NFLX) نگاه کنیم تا ببینیم آیا همبستگی بالاتر وجود دارد یا خیر. در این نور ، همبستگی های بالاتر سهام قوی تری را به ما نشان می دهد و می تواند برای رتبه بندی و غربالگری سهام احتمالی برای حرکت به سمت پایین استفاده شود.

ما می بینیم که NFLX همبستگی بسیار بالاتری دارد و ممکن است عملکرد قیمت سازنده تری و حجم پشتیبانی داشته باشد. با این حال ، آیا این قابل اعتماد است؟یکی از راه های بررسی استفاده از یک پراکندگی برای یافتن فضای باز است. مقادیر دور از بسته مشاهدات (واریانس بالا از نمونه) می توانند همبستگی را از بین ببرند و از معناداری آن دور شوند. در اینجا ScatterPlot برای NFLX است:

Outliers در این نمودار در سمت راست فوقانی وجود دارد (برخی از روزهای شکاف برای اطمینان ، با حجم بالا و حرکت قیمت بالا). این افراد دور افتاده همبستگی ما را با یک مقدار بالاتر گسترش می دهند و بنابراین نتایج ما را کاهش می دهند. در این طرح بعدی ، من هر مشاهده ای را در خارج از 2 انحراف استاندارد از میانگین انجام داده ام و آن را به مقدار 1 انحراف معیار بالاتر از میانگین در صورت مثبت کاهش داده ام و اگر منفی باشد ، 1 انحراف استاندارد زیر میانگین. به این ترتیب ، ما به طور کامل از وقوع قیمت و حجم مثبت یا منفی نفی نمی کنیم ، بلکه آن را محدود می کنیم تا تعداد ما به همان اندازه کم شود. دلیل تنظیم آنها در 1 و نه حداکثر من ، 2 انحراف استاندارد ، به این دلیل بود که من نمی خواستم لبه مرزهایم را بر روی طرح پراکندگی خود با مقادیر خط بکشم. این هنوز همبستگی من را کم می کند. آنچه به آن می رسیم یک پراکندگی محدود است.

در حال حاضر این تعداد می توانند در مقایسه با سایر سهام برای تعیین در صورت تعیین الگوهای ، پایه ها یا اقدامات عمومی قیمت سازنده باشند یا خیر. همبستگی جدید پس از تنظیمات یکی از پرانتز در جداول فوق است. طبق تحقیقات و مشاهدات من ، سهام قوی دارای همبستگی های بیشتر از 0. 25 است. نکته آخر اینکه چگونه این همبستگی ها اخیراً عمل کرده است. آیا آنها از بین می روند یا تقویت می شوند؟برای این کار می توانیم به روندهای تاریخی برای همبستگی نگاه کنیم. کاربردهای این کار بسیار است ، اما در حال حاضر من فقط نمودار را ارسال می کنم.

لطفاً این ایده را گسترش دهید و به من اطلاع دهید که با چه چیزی آمده اید. با تشکر.

افشای اطلاعات: من هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده ندارم و هیچ برنامه ای برای شروع موقعیت در طی 72 ساعت آینده ندارم.