عمق بازار (DOM) - نمای کلی، مثال ها و عوامل

عمق بازار (DOM) اندازه گیری تعداد سفارش های خرید و فروش برای یک اوراق بهادار یا دارایی است که با قیمت های مختلف در دسترس هستند. DOM را می توان به عنوان یک جدول یا نمودار نشان داد که قیمت سفارشات خرید و فروش و همچنین تعداد سفارشات موجود در هر قیمت را نشان می دهد.

عمق بازار برای معامله گران مهم است زیرا اطلاعاتی در مورد نقدینگی یک اوراق بهادار یا دارایی ارائه می دهد. اوراق بهادار با نقدینگی بالا دارای یک DOM عمیق است، به این معنی که تعداد زیادی سفارش خرید و فروش با قیمت های مختلف موجود است. این امر خرید یا فروش اوراق بهادار را بدون نگرانی در مورد یافتن خریدار یا فروشنده آسان می کند. اوراق بهادار با نقدینگی کم دارای یک DOM کم عمق خواهد بود، به این معنی که تعداد کمی سفارش خرید یا فروش با قیمت های مختلف موجود است. این امر می تواند خرید یا فروش اوراق بهادار را بدون نیاز به پرداخت قیمت بالاتر دشوار کند.

تعریف: عمق بازار به عنوان پنجره ای تعریف می شود که فعالیت لحظه ای در یک بازار ارز یا اوراق بهادار را در سطوح مختلف قیمت نشان می دهد. این پنجره همچنین تعداد قراردادها یا سهامی را که برای خرید یا فروش در هر سطح قیمتی موجود است نمایش می دهد.

هدف عمق بازار این است که به معامله گران ایده ای درباره نقدینگی موجود در بازار و دشواری هایی که ممکن است هنگام خرید یا فروش اوراق بهادار با آن مواجه شوند، ارائه دهد. بازاری با عمق بازار کم ممکن است تنها چند قرارداد یا سهام برای خرید یا فروش در هر سطح قیمتی داشته باشد، که می تواند اجرای سفارش های معامله گران را با مشکل مواجه کند.

بازاری با عمق بازار دارای تعداد زیادی قرارداد یا سهام برای خرید یا فروش در هر سطح قیمتی خواهد بود که اجرای سفارشات را برای معامله گران آسان تر می کند. عمق بازار گاهی اوقات به عنوان عمق بازار یا کتاب سفارش نیز شناخته می شود.

چرا عمق بازار مهم است؟

عمق بازار برای معامله گران مهم است زیرا ایده ای از نقدینگی در بازار را به آنها ارائه می دهد. بازار نقدینگی بازاری است که در آن تعداد زیادی سفارش خرید و فروش با قیمت های مختلف موجود است که انجام معاملات را آسان می کند.

در یک بازار کم عمق، ممکن است تنها چند قرارداد یا سهام برای خرید یا فروش در هر سطح قیمتی وجود داشته باشد که یافتن خریدار یا فروشنده و انجام معامله را دشوارتر می کند.

عمق بازار همچنین می تواند به معامله گران ایده ای از جهت حرکت بازار بدهد. اگر سطحی باشد، ممکن است نشانه ای از حرکت بازار در جهت خاصی باشد.

عمق بازار چگونه کار می کند

قیمت فعلی جدیدترین قیمتی است که یک سهام در آن معامله شده است. داده های عمق بازار تعداد سهام پیشنهاد را نشان می دهد و با قیمت های مختلف سؤال می شود. قیمت بازار قیمتی است که سهام در حال حاضر در آن تجارت می کند.

بازار سهام مجموعه ای از کلیه سفارشات خرید و فروش برای سهام خاص است. سفارش محدود یک سفارش برای خرید یا فروش سهام با قیمت خاص است. قیمت سهام قیمت یک سهم از سهام است. قیمت پیشنهاد بالاترین قیمتی است که یک شرکت کننده در بازار مایل به پرداخت سهام است.

قیمت سؤال کمترین قیمتی است که یک شرکت کننده در بازار مایل به فروش سهام برای آن است. شرکت کنندگان در بازار افرادی هستند که سهام را خریداری و می فروشند. قیمت دارایی قیمت دارایی اساسی (سهام ، اوراق قرضه ، کالا و غیره) است. سهام خصوصی سرمایه ای است که در بورس عمومی ذکر نشده است.

کار در عمق بازار حول مراحل زیر می چرخد-

1. معامله گران سفارشات را در بازار برای خرید یا فروش امنیت با قیمت معینی قرار می دهند.
2. این سفارشات با کارگزاری ها قرار می گیرند که سپس سفارشات را با یکدیگر مطابقت می دهند تا معاملات ایجاد کنند.
3. عمق بازار پنجره ای است که تمام خریدها را به نمایش می گذارد و سفارشاتی را که در بازار قرار داده شده است ، و همچنین قیمت ها و تعداد قراردادها یا سهام موجود در دسترس برای خرید یا فروش در هر سطح قیمت را نشان می دهد.
4. عمق بازار را می توان به عنوان یک جدول یا نمودار نشان داد ، با قیمت های ذکر شده در محور x و تعداد قراردادها یا سهام موجود برای خرید یا فروش در هر قیمت ذکر شده در محور y.
5. عمق بازار همچنین می تواند به عنوان یک هیستوگرام ارائه شود ، با قیمت های ذکر شده در محور x و تعداد قراردادها یا سهام موجود برای خرید یا فروخته شده در هر قیمتی که توسط یک نوار نشان داده شده است.
6. عمق بازار در زمان واقعی به روز می شود تا معامله گران بتوانند آخرین سفارشات خرید و فروش را به عنوان قرار دهند.

DOM برای سرمایه گذاران انفرادی چه معنی دارد

عمق بازار برای آگاهی از سرمایه گذاران انفرادی مهم است ، زیرا می تواند ایده ای از نقدینگی موجود در بازار و دشواری که ممکن است هنگام خرید یا فروش امنیت با آنها روبرو شود ، به آنها ایده دهد.

به عنوان مثال ، اگر یک سرمایه گذار بخواهد سهام شرکت XYZ را بخرد ، ابتدا عمق بازار را بررسی می کند تا قیمت هایی را که سهام شرکت XYZ در دسترس است برای خرید و تعداد سهام موجود در هر قیمت مشاهده کند.

اگر عمق بازار کم عمق باشد ، ممکن است برای سرمایه گذار دشوارتر باشد که کسی را پیدا کند که مایل به فروش سهام خود با قیمتی باشد که مایل به پرداخت آن هستند. در این حالت ، سرمایه گذار ممکن است مجبور شود قیمت بالاتری را برای سهام بپردازد ، یا ممکن است آنها به هیچ وجه نتوانند سهام را خریداری کنند.

از طرف دیگر ، اگر عمق بازار عمیق باشد ، برای سرمایه گذار آسان تر خواهد بود که کسی را پیدا کند که مایل به فروش سهام خود با قیمتی باشد که مایل به پرداخت آن هستند. در این حالت ، سرمایه گذار احتمالاً سهام را با قیمت دلخواه خود دریافت می کند.

نحوه استفاده از داده های DOM

داده های DOM می توانند از چند طریق استفاده شوند ، از جمله موارد زیر

1. شناسایی نقدینگی

از عمق بازار می توان برای شناسایی نقدینگی در یک بازار استفاده کرد. اگر عمق بازار کم عمق باشد ، ممکن است نشانه ای از این باشد که بازار خیلی مایع نیست.

2. شناسایی قیمت

از عمق بازار نیز می توان برای شناسایی قیمت یک امنیت استفاده کرد. اگر عمق بازار کم عمق باشد ، ممکن است نشانه ای از گران بودن امنیت باشد.

3. شناسایی جهت

از عمق بازار نیز می توان برای شناسایی جهت حرکت بازار استفاده کرد. اگر کم عمق باشد ، ممکن است نشانه ای باشد که بازار در یک جهت خاص حرکت می کند.

4. شناسایی فرصت ها

از عمق بازار نیز می توان برای شناسایی فرصت های خرید یا فروش امنیت استفاده کرد. اگر عمق بازار کم عمق باشد ، ممکن است نشانه ای باشد که فرصت های زیادی برای خرید یا فروش امنیت وجود ندارد.

5. شناسایی روندها

از عمق بازار نیز می توان برای شناسایی روندهای موجود در بازار استفاده کرد. اگر عمق بازار کم عمق باشد ، ممکن است نشانه ای از روند رو به پایین باشد. از طرف دیگر ، اگر عمق بازار عمیق باشد ، ممکن است نشانه ای از روند رو به بالا باشد.

6. شناسایی پشتیبانی و مقاومت

از عمق بازار نیز می توان برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت در بازار استفاده کرد. اگر عمق بازار کم عمق باشد ، ممکن است نشانه ای از این باشد که امنیت در سطح معینی با مقاومت روبرو است. از طرف دیگر ، اگر عمق بازار عمیق باشد ، ممکن است نشانه ای باشد که امنیت در سطح خاصی از قیمت پشتیبانی می کند.

نمونه هایی از DOM

موارد زیر نمونه هایی از عمق بازار است:

1. برای سهام که در هر سهم 100 دلار معامله می شود ، عمق بازار ممکن است به شرح زیر باشد:

99. 50 دلار - 10،000 سهم در دسترس است

99. 75 دلار - 5000 سهم در دسترس است

100. 00 دلار - 2000 سهم در دسترس است

100. 25 دلار - 1000 سهم در دسترس است

100. 50 دلار - 500 سهم در دسترس است

2. برای یک قرارداد آتی که در هر قرارداد 1000 دلار معامله می شود ، عمق بازار ممکن است به شرح زیر باشد:

999. 75 دلار - 10 قرارداد موجود است

999. 50 دلار - 5 قرارداد موجود است

999. 25 دلار - 2 قرارداد در دسترس است

999. 00 دلار - 1 قرارداد در دسترس است

3. برای یک جفت ارز که در 1. 0000 معامله می شود ، عمق بازار ممکن است به شرح زیر باشد:

0. 9999 - 10،000 واحد در دسترس است

0. 9998 - 5000 واحد موجود است

0. 9997 - 2000 واحد موجود است

0. 9996 - 1000 واحد موجود است

0. 9995 - 500 واحد موجود است

عواملی که بر عمق بازار تأثیر می گذارد

1. اندازه تیک

اندازه کنه حداقل افزایش قیمت است که امنیت می تواند حرکت کند. اندازه کنه برای یک امنیت بسته به جایی که معامله می شود ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال ، اندازه کنه برای سهام ممکن است متفاوت از اندازه کنه برای یک قرارداد آتی باشد.

2. حداقل نیازهای حاشیه ای

حداقل الزامات حاشیه ای مبلغ پولی است که برای تجارت امنیت باید واریز شود. حداقل نیازهای حاشیه ای برای امنیت بسته به محل معامله ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال ، حداقل نیازهای حاشیه ای برای سهام ممکن است متفاوت از حداقل نیازهای حاشیه ای برای یک قرارداد آتی باشد.

3. محدودیت های حرکت قیمت

محدودیت های حرکت قیمت قوانینی است که مبلغی را که امنیت می تواند در قیمت حرکت کند محدود می کند. این محدودیت ها ممکن است برای جلوگیری از دستکاری یا محافظت از منافع سرمایه گذاران اعمال شود. محدودیت های حرکت قیمت برای یک امنیت بسته به محل معامله ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال ، محدودیت های حرکت قیمت برای سهام ممکن است متفاوت از محدودیت های حرکت قیمت برای یک قرارداد آتی باشد.

4- محدودیت های معاملاتی

محدودیت های معاملاتی قوانینی هستند که محدودیت چه زمانی یا چگونه می توان امنیت را معامله کرد. این محدودیت ها ممکن است برای جلوگیری از دستکاری یا محافظت از منافع سرمایه گذاران اعمال شود. محدودیت های تجاری برای امنیت بسته به محل معامله ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال ، محدودیت های معاملاتی برای سهام ممکن است متفاوت از محدودیت معاملات برای یک قرارداد آتی باشد.

5. شفافیت بازار

شفافیت بازار درجه ای است که اطلاعات مربوط به امنیت در دسترس عموم است. اگر تمام اطلاعات مربوط به امنیت در دسترس عموم باشد ، ممکن است یک بازار شفاف باشد. از طرف دیگر ، اگر برخی از اطلاعات در مورد امنیت در دسترس عموم نباشد ، ممکن است یک بازار مات باشد. شفافیت یک بازار ممکن است بر عمق بازار امنیت تأثیر بگذارد. به عنوان مثال ، اگر یک بازار شفاف باشد ، ممکن است عمق بازار عمیق باشد زیرا تمام اطلاعات مربوط به امنیت در دسترس معامله گران است. از طرف دیگر ، اگر یک بازار مات باشد ، عمق بازار ممکن است کم عمق باشد زیرا برخی از اطلاعات مربوط به امنیت در دسترس بازرگانان نیست.

نتیجه!

در پایان ، عمق بازار ابزاری مهم برای هر معامله گر برای به دست آوردن ایده روشنی از شرایط بازار و تصمیم گیری آگاهانه است.

همچنین یک روش خوب برای نظارت بر نقدینگی یک دارایی خاص است. با درک عمق بازار ، معامله گران می توانند خطرات و پاداش های بالقوه درگیر در تجارت را بهتر ارزیابی کنند.

نظر شما در مورد عمق بازار چیست؟در قسمت نظرات پایین ما را آگاه کنید!

درباره هیتش بهسین

سلام ، من یک MBA و مدیرعامل بازاریابی 91 هستم. من یک بازاریاب دیجیتال و یک کارآفرین با 12 سال تجربه در تجارت و بازاریابی هستم. تجارت اشتیاق من است و من خودم را در صنایع مختلفی با تمرکز بر رشد پایدار مستقر کرده ام.