گزارش بینش Weekly Fundflows Weekly: درآمد ثابت و صندوق های مبادله ای مبادله ای چهارمین هفته مستقیم خود را گزارش می دهد

در طول هفته جریانهای صندوق پالایش لیپر به پایان رسید 26 اکتبر 2022 ، سرمایه گذاران به طور کلی خریداران خالص دارایی صندوق (از جمله صندوق های معمولی و ETF) برای هفته اول در پنج بودند و 7. 1 میلیارد دلار خالص اضافه کردند.

صندوق های سهام (7. 8 میلیارد دلار) و صندوق های بازار پول (+1. 4 میلیارد دلار) تنها گروه های کلان برای جذب وجوه بودند ، در حالی که صندوق های معاف از مالیات (-1. 8 میلیارد دلار) و صندوق های اوراق بهادار مشمول مالیات (-315 میلیون دلار) خروجی ارسال کردند.

کارایی

در پایان هفته جریان صندوق Refinitiv Lipper ، شاخص های سهام عدالت مبتنی بر ایالات متحده عملکرد مثبت را برای هفته دوم مستقیم-DJIA (6. 65 ٪) ، راسل 2000 (+4. 55 ٪) ، S& P 500 (3. 67 ٪) و NASDAQ تحقق بخشید.(+2. 72 ٪).

شاخص بازده کل اوراق قرضه بلومبرگ (-1. 82 ٪) عملکرد زیر صفر را برای هفته دوم مستقیم ارسال کرد. شاخص بازده کل اوراق بهادار ایالات متحده بلومبرگ (79 /0 ٪) هفته را برای اولین بار در 11 هفته در سیاه به پایان رساند.

در خارج از کشور ، کامپوزیت شانگهای (-0. 97 ٪) برای هفته سوم مستقیم کاهش یافته است. DAX 30 (+6. 30 ٪) ، FTSE 100 (+5. 01 ٪) و Nikkei 225 (2. 77 ٪+) سود را ثبت کردند.

نرخ/بازده

گسترش 10 و دو خزانه داری منفی باقی مانده است (-0. 40) ، و نشانگر جلسه معاملات هشتاد و دوم مستقیم با منحنی عملکرد معکوس است. از چهارشنبه 26 اکتبر ، سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در یادداشت دو ساله خزانه داری (4. 42 ٪) نسبت به 10 سال (4. 02 ٪) جبران خسارت بیشتری دریافت می کنند.

طبق گفته فردی مک ، میانگین میانگین نرخ ثابت 30 ساله (FRM) برای هفته دهم در 11 افزایش یافته است-در حال حاضر با 7. 08 ٪ و بالاترین سطح آن از آوریل 2002. هر دو شاخص دلار ایالات متحده (DXY ، -2. 91 ٪) و همVIX (-12. 76 ٪) در طول هفته کاهش یافت.

بازپرداخت بازار

هفته جریان صندوق ما پنجشنبه ، 20 اکتبر آغاز شد و بازده اوراق قرضه در حال افزایش است و بازارهای سهام عدالت برای روز دوم مستقیم سقوط می کند. Russell 2000 با افزایش عملکرد 10 ساله خزانه داری 2. 35 ٪ افزایش یافت. گزارش شده است که فروش خانه های موجود برای هشتمین ماه مستقیم کاهش یافته است زیرا نرخ وام همچنان در حال افزایش است و باعث کشته شدن تقاضا و قیمت گذاری می شود. پاتریک هارکر ، رئیس جمهور فدرال رزرو فیلادلفیا ، پاتریک هارکر ادعا کرد که تورم همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو 2 ٪ برای آینده قابل پیش بینی خواهد بود و فدرال رزرو باید برای مبارزه با آن "مدتی" افزایش یابد. هارکر معتقد است که با توجه به "عدم پیشرفت ناامیدکننده" ، نرخ صندوق های فدرال تا پایان سال بالاتر از 4 ٪ افزایش می یابد. همچنین ، در اخبار روز پنجشنبه ، نخست وزیر ایالات متحده ، لیز تروس گفت که وی پس از تنها 45 روز کناره گیری خواهد کرد. خرپا دستور کار بودجه ای را ارائه داد که بازار کلی آن را رد کرد و باعث ایجاد هرج و مرج شد. برنامه وی شامل هزینه های بزرگ در کنار هم با کاهش قابل توجه مالیات بود. این اطلاعیه به تنهایی منجر به بحران نقدینگی در بازار طلاکاری شد.

شاخص های سهام آمریكا هفته تقویم را در تاریخ 21 اکتبر به شدت به پایان رساند و به پایان رسید كه دو روزه از دست دادن خط دشت (+2. 47 ٪) ، S& P 500 (2. 37 ٪) ، NASDAQ (+2. 31 ٪) و Russell 2000 (2. 22 ٪). بازده خزانه داری همه در روز سقوط کرد و همچنین خرید پس از آن نیز انجام شد. بازده خزانه دو و 10 ساله به ترتیب 0. 42 ٪ و 2. 88 ٪ کاهش یافته است. رئیس جمهور جو بایدن نسخه های نفتی را از ذخیره استراتژیک نفتی ایالات متحده (SPR) تا ماه دسامبر گسترش داد. فروش نفت از SPR اکنون 165 میلیون بشکه را تشکیل می دهد ، که فقط قرار بود تا اکتبر ، سپس نوامبر انجام شود. انبار اضطراری 405 میلیون بشکه از سال 1984 به پایین ترین سطح خود رسید.

در روز دوشنبه ، 24 اکتبر ، بازارهای سهام ایالات متحده برای روز دوم مستقیم - DJIA (+1. 34 ٪) ، S& P 500 (+1. 19 ٪) ، NASDAQ (0. 86 ٪) و Russell 2000 (35/0 ٪+). بازده خزانه داری با افزایش دو و 10 ساله به ترتیب 0. 16 ٪ و 0. 47 ٪ پیشرفت کرد. در ایالات متحده ، ریشی سوناک توسط قانونگذاران محافظه کار به عنوان رهبر حزب توری انتخاب شد و تنها در دو ماه به سومین نخست وزیر این کشور تبدیل می شود. سوناک در گلدمن ساکس کار می کرد و قبل از خدمت به عنوان دبیر کل خزانه داری (2019-2020) و به عنوان صدراعظم Exchequer (2020-2022) در صندوق های پرچین شریک بود. انجمن ملی اقتصاددانان تجاری (NABE) در نظرسنجی شرایط تجاری اکتبر خود گزارش داد که 52 ٪ از پاسخ دهندگان احساس می کنند بیش از حتی احتمال ورود به رکود اقتصادی در 12 ماه آینده وجود دارد. این گزارش نشان می دهد که تنها 11 ٪ احساس می کنند ایالات متحده در حال حاضر در رکود اقتصادی است.

روز سه شنبه ، 25 اکتبر ، بازارهای سهام برای سومین روز مستقیم - Russell 2000 (+2. 73 ٪) ، NASDAQ (+2. 25 ٪) ، S& P 500 (+1. 63 ٪) و DJIA (1. 07 ٪). بازده خزانه داری در طول جلسه کاهش یافت- دو و 10 ساله به ترتیب 0. 42 ٪ و 2. 88 ٪ کاهش یافت. این بزرگترین سقوط یک روزه برای عملکرد 10 ساله خزانه داری در ماه گذشته بود. وزیر نفت عربستان سعودی ، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ، اظهاراتی را به سمت ایالات متحده بیان کرد که می گوید کشورهایی که از ذخایر اضطراری خود استفاده می کنند ، این کار را انجام می دهند تا "به جای کمک به کمبود عرضه ، بازارها را دستکاری کنند."شاخص اعتماد به نفس مصرف کننده ایالات متحده که توسط هیئت کنفرانس منتشر شد ، در ماه اکتبر به 102. 5 کاهش یافت و پس از دو ماه سود مستقیم و از خواندن 107. 8 سپتامبر عقب نشینی کرد. شاخص S& P CoreLogic Case-Shiller که توسط S& P Dow Jones منتشر شده است ، نشان داد که افزایش قیمت خانه در سراسر کشور کند شده است. در ماه آگوست ، شاخص ملی NSA قیمت خانه از افزایش 13. 0 درصدی خبر داد که از 14. 9 ٪ در ماه ژوئیه کاهش یافته است.

هفته جریان صندوق ما چهارشنبه ، 26 اکتبر به پایان رسید و بازارهای سهام عدالت مستقر در ایالات متحده برای روز اول در چهار نفر توسط NASDAQ (-2. 04 ٪) کاهش می یابد. عملکرد 10 ساله خزانه داری 2. 31 ٪ دیگر کاهش یافت. فروش جدید خانه ، که توسط اداره تجارت گزارش شده است ، نشان داد که فروش خانه های جدید یک خانواده در ماه گذشته 10. 9 ٪ پس از افزایش 25 ٪ در ماه آگوست کاهش یافته است. سپتامبر ماه هفتم امسال با کاهش نرخ سالانه بود. سکوهای متا (META) در روز پس از گزارش ضعیف درآمدهای Q3 ، 20 ٪ سقوط کردند و در حالی که هشدار به چالش های فروش آینده می دهند ، انتظارات سود را از دست نمی دهند.

صندوق های سهام عدالت مبادله ای

صندوق های سهام معامله شده با مبادله 15. 8 میلیارد دلار در جریان خالص هفتگی به ثبت رسیده است که چهارمین هفته مستقیم آنها و بزرگترین آنها از اوایل ماه مارس است. گروه کلان بازده مثبت 3. 75 ٪ در هفته را به خود اختصاص داده است ، سومین هفته بازده آنها به علاوه در چهار.

CAP های رشد/ارزش بزرگ ETF (+10. 5 میلیارد دلار) ، ETF های بین المللی سهام (+1. 6 میلیارد دلار) و ETF های فناوری (+1. 5 میلیارد دلار) بزرگترین زیر گروه های ETF برای ارسال جریان این هفته بودند. CAP های رشد/ارزش بزرگ ETF ها ششمین جریان مستقیم هفتگی و بزرگترین جریان هفتگی هفتگی خود را از اوایل فوریه گزارش دادند. ETF های فناوری بخش بزرگترین جریان هفتگی سال خود را به خود جلب کردند زیرا آنها در هفته 3. 75 ٪ مثبت داشتند.

ETF های بخش دیگر (-402 میلیون دلار) ، ETF های بخش (-260 میلیون دلار) و CAP ETF های کوچک رشد/ارزش (-197 میلیون دلار) بزرگترین زیر گروه های خروجی تحت گروه کلان بودند. ETF های بخش دیگر ششمین جریان مستقیم هفتگی خود را به عنوان میانگین حرکت چهار هفته خود در حال حرکت به 19 هفته متوالی گزارش دادند. این زیر گروه اولین عملکرد هفتگی خود (3. 20 ٪) را در سیاه در سه هفته گذشته گزارش داد.

در طول هفته جریان صندوق گذشته ، سه جذب کننده برتر ETF ETF SPDR S& P 500 ETF (جاسوسی ، +3. 4 میلیارد دلار) ، Ishares: Core S& P 500 (IVV ، +2. 1 میلیارد دلار) و Invesco QQQ Trust 1 (QQQ ، +1. 8 $میلیارد).

در همین حال ، سه ETF سهام پایین از نظر جریان های هفتگی ISHARES ESG آگاه MSCI USA ETF (ESGU ، -1. 5 میلیارد دلار) ، ISHARES: CORE CORENIVED ETF (HDV ، -1. 2 میلیارد دلار) و Ishares: Russell 2000 ETF (IWM ، IWM ، IWM ، IWM ، IWM ، IWM ،-564 میلیون دلار).

صندوق های درآمد ثابت مبادله ای

صندوق های درآمد ثابت با مبادله ای ، 7. 0 میلیارد دلار خالص هفتگی را مشاهده کرد-چهارمین جریان هفتگی گروه کلان در طی چند هفته. ETF های درآمد ثابت از بازده هفتگی 0. 39 ٪ مثبت به طور متوسط ، هفته اول آن در 11 با بازده مثبت خبر دادند.

ETF های درجه سرمایه گذاری شرکت (+3. 2 میلیارد دلار) ، ETF های عملکردی با شرکت (+3. 0 میلیارد دلار) و ETF های مسکن دولت (+2. 0 میلیارد دلار) بیشترین جریان را تحت ETF های درآمد ثابت مشمول قرار دادند. درجه سرمایه گذاری شرکت ها چهار هفته مستقیم جریان را مشاهده کرده است در حالی که به طور متوسط 0. 56 ٪ در هفته به دست می آورند. این بزرگترین جریان هفتگی برای زیر گروه از ژانویه 2021 بود.

ETF های خزانه داری دولت (-1. 4 میلیارد دلار) و صندوق های انعطاف پذیر ETF (-232 میلیون دلار) تنها جریان هفتگی تحت زیر گروه های درآمد ثابت مشمول مالیات بیش از 1 میلیون دلار را ثبت کردند. صندوق های خزانه داری دولت با وجود پایان دادن به 11 هفته عملکرد منفی هفتگی خود با 0. 40 ٪ مثبت ، اولین خروج هفتگی خود را در نه هفته متحمل شد.

اوراق قرضه شهرداری ETF در طول هفته 446 میلیون دلار جریان را گزارش کرد و سومین جریان هفتگی خود را در چهار هفته نشان داد. زیر گروه به طور متوسط 1. 35 ٪ منفی ، دومین هفته مستقیم آنها به رنگ قرمز بود.

ISHARES: MBS ETF (MBB ، +1. 9 میلیارد دلار) و ISHARES: 0-5 بازده بالای اوراق قرضه ETF (SHYG ، +1. 7 میلیارد دلار) بیشترین مبلغ هفتگی خالص جدید را برای ETF های درآمد ثابت مشمول جذب کرد.

از طرف دیگر ، ISHARES: اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده (دولت ، -3. 5 میلیارد دلار) و ISHARES: نکات اوراق قرضه ETF (نکته ، -1. 2 میلیارد دلار) بیشترین میزان خروجی هفتگی را تحت کلیه ETF های ثابت مشمول مالیات متحمل شد.

صندوق های سهام متعارف

صندوق های سهام معمولی (EX-ETFS) برای سی و هشتمین هفته مستقیم شاهد جریان هفتگی (-8. 0 میلیارد دلار) بودند. صندوق های سهام متعارف بازده هفتگی 3. 60 ٪ مثبت.

صندوق های CAP رشد/ارزش بزرگ (-3. 0 میلیارد دلار) ، صندوق های سهام بین المللی (-2. 5 میلیارد دلار) و صندوق های سهام جهانی (-747 میلیون دلار) بزرگترین جریان زیر گروه تحت صندوق های سهام معمولی بودند. صندوق های CAP رشد/ارزش بزرگ ، علی رغم به دست آوردن 3. 61 ٪ ، پنجمین هفته مستقیم خروج خود را دید. صندوق های سهام بین المللی 28 هفته مستقیم خروج متحمل شده اند زیرا به طور متوسط 3. 12 ٪ مثبت در طول هفته بازگشتند.

صندوق های طلا و منابع طبیعی (+43 میلیون دلار) و صندوق های انرژی بخش (+4 میلیون دلار) تنها زیر گروه های صندوق سهام عادی معمولی بودند که یک جریان هفتگی را گزارش کردند. منابع طلا و منابع طبیعی دومین جریان هفتگی خود را در سه هفته وارد کرد و در حالی که در هفته 5. 00 ٪ مثبت را تحقق بخشید.

صندوق های درآمد ثابت متعارف

صندوق های درآمدی ثابت با مالیات متعارف ، جریان هفتگی 7. 4 میلیارد دلار را تحقق بخشیدند-دهمین خروج مستقیم هفتگی خود را به دست آوردند. گروه کلان به طور متوسط 1. 15 ٪ مثبت را به ثبت رساند-هفته اول بازده به علاوه سمت در سه مورد گذشته.

صندوق های درجه یک سرمایه گذاری شرکت (-3. 6 میلیارد دلار) ، صندوق های انعطاف پذیر (-1. 7 میلیارد دلار) و صندوق های متعادل (-785 میلیون دلار) منجر به گروه کلان در جریان شدند. صندوق های درجه سرمایه گذاری شرکت ها دهمین هفته متوالی خود را متحمل شدند. زیر گروه در هفته 0. 50 ٪ مثبت متوجه شد.

وجوه با کیفیت با کیفیت شرکت (+13 میلیون دلار) تنها زیر گروه صندوق های معمولی با درآمد ثابت مشمول مالیات برای گزارش جریان در طول هفته بودند. این زیر گروه در هفته ، 0. 66 ٪ مثبت را گزارش کرد زیرا آنها دومین هفته متوالی خود را وارد کردند.

صندوق های متعارف اوراق قرضه شهرداری (EX-ETFS) 1. 92 ٪ منفی را در طول هفته جریان صندوق بازگرداند-هفته یازدهم بازده منفی آنها در 12. این زیر گروه 2. 2 میلیارد دلار در خروجی را تجربه کرد و نشانگر دهمین هفته متوالی خروجی است. صندوق های اوراق قرضه متعارف تنها پنج هفته ورود به سال را تجربه کرده اند.

یادداشت سردبیر: گلوله های خلاصه این مقاله با جستجوی ویراستاران آلفا انتخاب شد.< Pan> صندوق های با کیفیت با کیفیت شرکت (+13 میلیون دلار) تنها زیر گروه صندوق های معمولی درآمدی ثابت مشمول مالیات بودند که گزارش جریان را در طول هفته گزارش کردند. این زیر گروه در هفته ، 0. 66 ٪ مثبت را گزارش کرد زیرا آنها دومین هفته متوالی خود را وارد کردند.