اخبار و آموزش های R توسط صدها وبلاگ نویس R

شاخص بازار سهام داو جونز (1/4): تجزیه و تحلیل اکتشافی برگشتی

ارسال شده در 5 ژانویه 2019 توسط جورجیو گارزیانو در R Bloggers |0 نظر

[این مقاله برای اولین بار در برنامه نویسی R-Datascience+ منتشر شد و با مهربانی به R-Bloggers کمک کرد].(می توانید در مورد محتوای این صفحه در اینجا شماره را گزارش دهید) آیا می خواهید محتوای خود را در R-Bloggers به اشتراک بگذارید؟اگر یک وبلاگ دارید ، اینجا را کلیک کنید ، یا اگر این کار را نمی کنید اینجا.

1. آمار اساسی

در این سری چهار پست ، من قصد دارم شاخص میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) را در سالهای 2007-2018 تجزیه و تحلیل کنم. میانگین صنعتی داو جونز (DIJA) یک شاخص بورس سهام است که نشان دهنده ارزش سی شرکت بزرگ و عمومی مستقر در ایالات متحده است. ارزش DJIA براساس مبلغ قیمت یک سهم سهام برای هر شرکت مؤلفه است. این مبلغ توسط عاملی اصلاح می شود که هر زمان که یکی از سهام قطعات دارای تقسیم سهام یا سود سهام باشد ، تغییر می کند. به Ref مراجعه کنید.[1] برای جزئیات بیشتر.

سؤالات اصلی که سعی می کنم به آنها پاسخ دهم عبارتند از:

• بازده و حجم تجارت در طول سالها چگونه تغییر کرده است؟
• چگونه بازده و نوسانات حجم تجارت طی سالها تغییر کرده است؟
• چگونه می توانیم نوسانات بازده را مدل کنیم؟
• چگونه می توانیم نوسانات حجم تجارت را مدل کنیم؟

برای این منظور ، این سری پست به شرح زیر تقسیم می شود:

قسمت 1: دریافت داده ها ، خلاصه ها و توطئه های برگشتی روزانه و هفتگی قسمت 2: دریافت داده ها ، خلاصه ها و توطئه های حجم تجارت روزانه و نسبت ورود به آن قسمت 3: تجزیه و تحلیل برگه های ورود به سیستم روزانه و تعریف مدل GARCH قسمت 4: تجزیه و تحلیل حجم تجارت روزانه و تعریف مدل GARCH

بسته ها

بسته های مورد استفاده در این سری پست در اینجا ذکر شده است.

RESPRESSPACKAGESTARTUPMESSAGES (کتابخانه (Lubritate)) # تاریخ دستکاری سرکوب PackageStartupMessages (کتابخانه (fbasics)) # آمار خلاصه کتابخانه سرکوبگر (کتابخانه) (LMTEST) (LMTEST) (LMTEST) (LMTEST) # آزمون های مهم تست های RESPRESSARASTARTARTARTARTMESSAGESAGES (URACTARTUPMessages))# تجسم سرکوب packageStartupMessages (کتابخانه (QuantMod)) # دریافت داده های مالی سرکوب packageStartupMessages (کتابخانه (عملکرد عملکرد)) # محاسبه بازده REPPRESSPACKAGESTARTUPMESSAGES (RUGARCH)) # Modeling PressPackageStartArtArtUpmessages (کتابخانه (Fints))# مدل سازی ARMA سرکوب PackageStartupMessages (کتابخانه (Strucchange)) # تغییرات ساختاری سرکوب packageStartupMessages (کتابخانه (TSA)) # شناسایی سفارش ARMA

در سمت راست ، من یک نظر کوتاه برای برجسته کردن عملکردهای اصلی که از آن استفاده کردم اضافه کردم. البته ، این بسته ها چیزی بیش از آنچه که من نشان دادم ارائه می دهند.

نسخه بسته ها در اینجا ذکر شده است.

بسته ها

نسخه زبان R که در ویندوز-10 اجرا می شود:

R.version>## _# پلتفرم x86_64-w64-mingw32 ## arch x86_64 ## os mingw32 ## system x86_64 ، mingw32 ## وضعیت ## major 3 ## صغیر 5. 2 ## سال 2018 ## ماه 12 ## روز 20 ##SVN Rev 75870 ## زبان R ## نسخه. RSTRING R نسخه 3. 5. 2 (2018-12-20) ## نام مستعار Eggshell igloo

دریافت داده

با بهره گیری از عملکرد GetSymbols () که در بسته QuantMod در دسترس است ، از سال 2007 تا پایان سال 2018 میانگین صنعتی داو جونز را دریافت می کنیم.

سرکوب کننده ها (getSymbols ("^dji" ، از = "2007-01-01" ، به = "2019-01-01")) ## [1] "DJI" DIM (DJI) ## [1] 3020 6 کلاس(DJI) ## [1] "XTS" "باغ وحش"

بگذارید نگاهی به شی DJI XTS بیندازیم که سری شش بار را ارائه می دهد ، همانطور که می بینیم.

Head (DJI) ## DJI. Open DJI. HIGH DJI. LOW DJI. CLOSE DJI. VOLUME DJI. AdusteDed ## 2007-01-03 1240402062020. 351212121212222222212 12474. 52 327200000 12474. 504-04-04-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-04## 2007-01-05 12480. 05 12480. 13 12365. 41 12398. 01 23520000 12398. 01 ## 2007-01-01-01-01-01-01-012101010122222222222237. 37 12423. 49 223500000 12423. 49 2007 2007 2007 2007 ## 2007-01-10 12417. 00 12451. 61 12355. 63 12442. 16308420000 21792. 20 ## 2018-12-26 21857. 73 22878. 92 21712. 53 22878. 45 433080000 22878. 45 22222222222222222382228 22629. 06 23138. 89 22267. 42 23138. 82 23138. 82 4079400 23138. 82 4079400 10000 23062. 40 ## 2018-12-31 23153. 94 23333. 1823118. 30 23327. 46 288830000 23327. 46

به طور دقیق تر ، ما مقدار شاخص OHLC (باز ، بالا ، پایین ، نزدیک) ، ارزش نزدیک و حجم تجارت را در دسترس داریم. در اینجا می توانیم نمودار مربوطه را که توسط نمودارهای موجود در بسته QuantMod تولید می شود ، مشاهده کنیم.

ChartSeries (DJI ، نوع = "میله" ، تم = "سفید")

ما در اینجا مقدار نزدیک تنظیم شده را تجزیه و تحلیل می کنیم.

dj_close

بازگشت ساده و ورود به سیستم

بازده های ساده به این صورت تعریف می شوند:

بازگشت ورود به سیستم به صورت زیر تعریف می شود:

به Ref مراجعه کنید.[4] برای جزئیات بیشتر.

ما با استفاده از محاسبات در بسته های عملکردی ، بازده ورود را محاسبه می کنیم.

dj_ret

بگذارید نگاهی بیندازیم.

HEAD (DJ_RET) ## DJI. Adusted ## 2007-01-04 0. 0004945580 ## 2007-01-0 5-0. 0066467273 ## 2007-01-08 0. 0020530973 # 2007-0 9-0 9-0. 0005547987987-01-1070. 0020564627 ## 2007-01-11 0. 0058356461 دم (DJ_RET) ## DJI. Adusted ## 2018-12-2 1-0. 018286825 ##27 0. 011316355 ## 2018-12-2 8-0. 003308137 ## 2018-12-31 0. 011427645

این طرح زیر را ارائه می دهد.

طرح (DJ_RET)

افزایش شدید و کاهش نوسانات می تواند چشم انداز باشد. که در قسمت 3 تأیید خواهد شد.

توابع یاور

ما برای سهولت در تبدیل داده های اساسی ، خلاصه ها و توطئه ها به برخی از توابع یاور نیاز داریم. در زیر جزئیات

1. تبدیل از XTS به DataFrame با ستون سال و ارزش. این امکان خلاصه و توطئه ها را بر اساس سال فراهم می کند.

xts_to_dataframe

2. آمار خلاصه ای برای داده های ذخیره شده به عنوان ستون های قاب داده.

BS_RN

3. آمار اولیه فیلتر آستانه ردیف DataFrame برای بازگشت نام ستون های مرتبط.

filter_dj_stats threshold), drop = FALSE])>

4- توطئه های جعبه با صورت بر اساس سالها.

dataFrame_boxplot

5- توطئه های چگالی با جنبه های مبتنی بر سالها.

dataFrame_DensicalPlot

6. توطئه های QQ با صورت بر اساس سالها.

dataFrame_qqplot shp_pvalue dataframe_shapirotest

تجزیه و تحلیل اکتشافی روزانه ورود به سیستم

ما سری زمانی Dow Jones اصلی خود را به یک DataFrame با ستون های سال و ارزش تبدیل می کنیم. این باعث می شود توطئه ها و خلاصه ها به سال.

dj_ret_df

خلاصه آمار اساسی

خلاصه آمار اساسی ارائه شده است.

(dj_stats

در ادامه ، ما به برخی از معیارهای مربوطه Abveshown اظهار نظرهای خاصی می دهیم.

منظور داشتن

سالهایی که Dow Jones Daily Log-Retus دارای مقادیر مثبت مثبت است:

filter_dj_stats (dj_stats ، "میانگین" ، 0) ## [1] "2007" "2009" "2010" "2011" "2012" "2013" "2014" "2016" "2017"

تمام برگه های روزانه Dow Jones به معنای مقادیر صعودی هستند.

DJ_Stats ["میانگین" ، سفارش (DJ_STATS ["میانگین" ،]]] ## 2008 2018 2015 2011 2007 2014 ## میانگی ن-0. 00163 3-0. 00023 1-9 E-05 0. 000214 0. 000246 0. 000288 ## 2010 2016 2010 2017 2017 2017 2013 ## میانگین 0. 000415 5E-04 0. 000684 0. 000892 0. 000933

میانه

سالهایی که Dow Jones Daily Log-Retus دارای میانگین مثبت است:

filter_dj_stats (dj_stats ، "مدیان" ، 0) ## [1] "2007" "2009" "2010" "2011" "2013" "2014" "2016" "2017" "2018"

تمام مقادیر متوسط Dow Jones مقادیر متوسط را به ترتیب صعودی انجام می دهد.

dj_stats ["میانه" ، سفارش (dj_stats ["میانه" ،])] ## 2008 2015 2017 2010 2018 2014 ## media n-0. 000. 000. 00021 1-0. 000122 0. 000655 0. 000695 0. 000728 ## 2016 2016 2012 2012 2012 2012 2017 2013 ##0. 000738 0. 000941 0. 001082 0. 001098 0. 001158

چولگی

توزیع فضایی در صورت تمایل به تولید مقادیر شدید مثبت تر به جای موارد منفی ، دارای شکاف مثبت است. skew منفی معمولاً نشان می دهد که دم در سمت چپ توزیع قرار دارد و Skew مثبت نشان می دهد که دم در سمت راست است. در اینجا یک تصویر نمونه برای توضیح وجود دارد.

سالهایی که Dow Jones Daily Log-Retus دارای کمبود مثبت است:

filter_dj_stats (dj_stats ، "skewness" ، 0) ## [1] "2008" "2009" "2012"

تمام Dow Jones روزانه مقادیر چسبندگی را به ترتیب صعودی باز می گرداند.

dj_stats ["skewness" ، سفارش (dj_stats ["skewness" ،])] ## 2007 2011 2018 2016 2014 2013 ## skewnes s-0. 61382 8-0. 52608 3-0. 52261 8-0. 44931 1-02012 2010 2012 2012# Skewnes s-0. 18980 8-0. 17481 6-0. 127788 0. 027235 0. 07084 0. 224042

کورتوز بیش از حد

کورتوز اندازه گیری "دم" توزیع احتمال یک متغیر تصادفی با ارزش واقعی است. کورتوز هر توزیع طبیعی یک متغیره 3 است. کورتوز اضافی برابر با کورتوز منهای 3 است و مقایسه را با توزیع طبیعی کاهش می دهد. عملکرد BasicStats در بسته FBASICS ، Kurtosis اضافی را گزارش می کند. در اینجا یک تصویر نمونه برای توضیح وجود دارد.

سالهایی که Dow Jones Daily Log-Retus بیش از حد مثبت دارد ، عبارتند از:

filter_dj_stats (dj_stats ، "kurtosis" ، 0) ## [1] "2007" "2008" "2009" "" 2011 "" "2012" "2013" "2014" "2015" "2016" "## [11]"2017" "2018"

تمام Dow Jones روزانه مقادیر اضافی کورتوز را به ترتیب صعودی باز می گرداند.

DJ_Stats ["Kurtosis" ، سفارش (DJ_STATS ["Kurtosis" ،])] ## 2012 2014 2013 2015 2007 2010 ## Kurtosis 0. 84289 2. 275821 1. 394268 1. 525069 2. 055407 2. 07424 #072024242. 802996 3. 670796

سال 2018 نزدیکترین کورتوز اضافی را به سال 2008 دارد.

جعبه

DataFrame_boxplot (DJ_RET_DF ، "DJIA Daily Log-Rus Box Plots 2007-2018")

ما می توانیم ببینیم که شدیدترین مقادیر در سال 2008 رخ داده است. از سال 2009 ، محدوده ارزش ها باریک می شود ، به استثنای 2011 و 2015سال

توطئه چگالی

dataFrame_Densicalplot (DJ_RET_DF ، "DJIA Daily Log-Retus Plins Plots 2007-2018")

سال 2007 دارای کمبود منفی قابل توجهی است. سال 2008 با صافی و مقادیر شدید مشخص می شود. اوج سال 2017 مطابق با صاف بودن و چاقی نتایج سال 2018 است.

تست های شاپیرو

dataFrame_ShapiroTest (dj_ret_df) ## نتیجه ## 2007 5. 989576E-07 ## 2008 5. 782666E-09 2009 1. 827967E-05 ## 2010 3. 897345E-07 # 2011 5. 49434349E-0. 07 ### 2012# 2013 8. 102500E-03 ## 2014 1. 750036E-04 ## 2015 5. 531137E-03 ## 2016 1. 511435E-06 ## 3. 304529E-05 ## 2018 1. 216327E-07

فرضیه تهی از عادی بودن برای همه سالهای 2007-2018 رد می شود.

توطئه های QQ

dataFrame_qqplot (DJ_RET_DF ، "DJIA Daily Log-Retus QQ Plots 2007-2018")

عزیمت شدید از نرمال بودن بازده ورود به سیستم روزانه (و از این رو طبیعی بودن ورود به سیستم برای بازده گسسته) در سالهای 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 و 2018 قابل مشاهده است.

تجزیه و تحلیل اکتشافی هفتگی برگشتی

بازده ورود به سیستم هفتگی را می توان از طریق روزانه محاسبه کرد. بگذارید فرض کنیم هفته معاملات را در روزها تجزیه و تحلیل کنیم و قیمت بسته شدن را در روز T-5 (آخرین روز هفته قبل) بدانیم. ما برگه ورود هفتگی را به این صورت تعریف می کنیم:

که می تواند بازنویسی شود:

از این رو بازده ورود هفتگی ، مجموع بازده های مربوط به ورود به سیستم روزانه است که به پنجره هفته معاملات اعمال می شود.

ما نگاهی به برگه های هفتگی Dow Jones می اندازیم.

dj_weekly_ret

این طرح نشان می دهد افزایش شدید و کاهش نوسانات.

ما داده های سری زمانی اصلی و فهرست را به یک DataFrame تبدیل می کنیم.

dj_weekly_ret_df

خلاصه آمار اساسی

(dj_stats

در ادامه ، ما به برخی از معیارهای مربوطه Abveshown اظهار نظرهای خاصی می دهیم.

منظور داشتن

سالهایی که برگه ورود به سیستم هفتگی داو جونز میانگین مثبت دارد:

filter_dj_stats (dj_stats ، "میانگین" ، 0) ## [1] "2007" "2009" "2010" "2011" "2012" "2013" "2014" "2016" "2017"

تمام مقادیر متوسط به ترتیب صعودی.

dj_stats ["میانگین" ، سفارش (dj_stats ["میانگین" ،])] ## 2008 2018 2011 2012 2007 2014 ## میانگی ن-0. 0. 00866 9-0. 00109 3-0. 000669 0. 001035 0. 0011027 0. 001756 # 2010 2010 2016 2016 2017 2017 20170. 002011 0. 002421 0. 003823 0. 004304 0. 004651

میانه

سالهایی که برگه ورود به سیستم هفتگی داو جونز دارای میانگین مثبت است:

filter_dj_stats (dj_stats ، "مدیان" ، 0) ## [1] "2007" "2009" "2010" "2011" "2012" "2013" "2014" "2015" "2016" "2017" "## [11]"2018"

تمام مقادیر متوسط به ترتیب صعودی.

DJ_Stats ["میانه" ، سفارش (DJ_Stats ["Median" ،])] ## 2008 2018 2011 2016 2014 ## Media n-0. 006811 0. 000954 0. 001546 0. 001757 0. 003967 0. 0039610. 004529 0. 004633 0. 00636

چولگی

سالهایی که برگه های ورود به سیستم هفتگی داو جونز دارای شکاف مثبت هستند:

filter_dj_stats (dj_stats ، "skewness" ، 0) ## [1] "2009" "2017"

تمام مقادیر چسبندگی به ترتیب صعودی.

dj_stats ["skewness" ، سفارش (dj_stats ["skewness" ،])] ## 2008 2007 2018 2010 2014 2015 ## skewnes s-0. 9857 4-0. 68057 3-0. 65895 1-0. 60140 7-0. 53444440 3-0. 49 4-0. 49440 3-0. 49440 3-0. 494444440 3-0# Skewnes s-0. 46715 8-0. 07657 9-0. 03517 5-0. 027302 0. 121331 0. 266281

کورتوز بیش از حد

سالهایی که برگه ورود به سیستم هفتگی داو جونز دارای کورتوز بیش از حد مثبت است:

filter_dj_stats (dj_stats ، "Kurtosis" ، 0) ## [1] "2008" "2010" "2011" "" 2014 "" 2015 "" 2016 "

تمام مقادیر اضافی کورتوز به ترتیب صعودی.

# Kurtosis 0. 052429 0. 282354 0. 357708 0. 66546 2. 908942 5. 446623

سال 2008 همچنین بالاترین کورتوز هفتگی است. با این حال ، در این سناریو ، 2017 دارای کورتوز منفی است و سال 2016 دومین کورتوز بالاترین است.

جعبه

DataFrame_boxplot (DJ_WEEKLY_RET_DF ، "DJIA Weekly Log-Rutus Box Plots 2007-2018")

توطئه چگالی

DataFrame_Densicalplot (DJ_WEEKLY_RET_DF ، "DJIA Weekli

تست های شاپیرو

DataFrame_ShapiroTest (DJ_WEEKLY_RET_DF) ## نتیجه ## 2007 0. 0140590311 ## 2008 0. 0001397267 ## 2009 0. 8701350048104810 0. 0927104389 # 2011 0. 8650874274270 ## 2012 56 ## 2016 0. 0115380989 ## 20170. 9465281164 ## 2018 0. 0475141869

فرضیه تهی از عادی بودن برای سالهای 2007 ، 2008 ، 2016 رد می شود.

توطئه های QQ

dataFrame_qqplot (DJ_WEEKLY_RET_DF ، "DJIA Weekly Log-Retus QQ Plots 2007-2018")

عزیمت شدید از نرمال بودن به ویژه در سال 2008 قابل مشاهده است.

صرفه جویی در محیط فعلی برای تجزیه و تحلیل بیشتر.

Save. Image (File = 'DOWENVERINMANMENT. RDATA')

اگر سوالی دارید ، لطفاً در زیر نظر دهید.

منابع

1. میانگین صنعتی داو جونز
2. چولگی
3. ورم
4. مقدمه ای برای تجزیه و تحلیل داده های مالی با R ، Wiley ، Ruey S. Tsay
5. تجزیه و تحلیل سری زمانی و کاربردهای آن ، ویرایش اسپرینگر ، R. H. Shumway ، D. S. Stoffer
6. سری زمانی اقتصاد سنجی کاربردی ، ویلی ، دبلیو دبلیو ، چاپ 4.]
7. پیش بینی - اصل و عمل ، متون ، R. J. عید
8. گزینه ها ، آینده ها و سایر مشتقات ، Pearson Ed. ، J. C. Hull
9. مقدمه ای برای بسته Rugarch
10. اقتصاد سنجی کاربردی با R ، Achim Zeileis ، Christian Kleiber - Ed Springer.
11. مدل سازی گارچ: تست های تشخیصی

سلب مسئولیت

هر اوراق بهادار یا پایگاه داده ای که در این پست ذکر شده است ، صرفاً برای اهداف تصویرگری است و یافته های ارائه شده در اینجا به عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا ارتقاء امنیت یا منبع خاص تعبیر نمی شود.

1. Six Sigma DMAIC Series در R - Part4
2. اتوبوس های NYC: پیش بینی کننده سطح شرکت با r
3. تجسم برای ماتریس همبستگی در r
4. تفسیر AUC
5. آزمایش های ساده با پراکندگی های صاف

مربوط

برای ترک نظر برای نویسنده ، لطفاً پیوند را دنبال کنید و در مورد وبلاگ آنها نظر دهید: برنامه نویسی R - Datascience+.

R-Bloggers. com به روزرسانی های روزانه ایمیل در مورد اخبار R و آموزش های مربوط به یادگیری R و بسیاری از موضوعات دیگر ارائه می دهد. اگر به دنبال ارسال یا یافتن یک کار R/Data-Science هستید ، اینجا را کلیک کنید. آیا می خواهید محتوای خود را در R-Bloggers به اشتراک بگذارید؟اگر یک وبلاگ دارید ، اینجا را کلیک کنید ، یا اگر این کار را نمی کنید اینجا.