استراتژی Martingale چیست؟

به احتمال زیاد و فرد می خواهد با انتخاب مناسب ترین دنباله وقایع ، شانس پیروزی را تضمین کند. به عنوان مثال ، برای افرادی که تجارت و تجارت در بازاریابی سهام دارند ، الگوریتم Martingale با برخی از اشکالاتی ساده و درخشان است.

نیاز و کار الگوریتم:

• این نمی تواند همیشه سود را تضمین کند ، اما می تواند شما را به همان اندازه که ممکن است به حالت هدف نزدیک کند ، در شرایط خاص نتیجه قابل پیش بینی را از نظر سود حاصل می کند.
• این به توانایی پیش بینی جهت مطلق بازار متکی نیست. این با توجه به ماهیت پویا و بی ثبات ارز خارجی مفید است.

مزیت الگوریتم:

به احتمال زیاد ، یک مارتینگال دنباله ای از متغیرهای تصادفی است که در یک زمان خاص ، انتظار شرطی مقدار آینده در دنباله ، صرف نظر از تمام مقادیر قبلی ، برابر با مقدار فعلی است.

تعریف:

تعریف یک مارتینگل در زمان گسسته یک فرآیند تصادفی در زمان گسسته (به عنوان مثال ، دنباله ای از متغیرهای تصادفی) x1 ، x2 ، x3 است ... که برای هر زمان رضایت می دهد.

فرمول:

یعنی ارزش مورد انتظار مشروط مشاهده بعدی ، با توجه به تمام مشاهدات گذشته ، برابر با جدیدترین مشاهدات است. فرض کنید که لازم است سود سکه های X را بدست آورید و در زیر نمونه های کلی برای همین موارد وجود دارد:

بگذارید x یک عدد صحیح باشد.

• BET X COINS ON ODD.
• بگذارید رولت بچرخد.
• اگر نتیجه عجیب است ، نتیجه را چاپ کنید.
• x: = 2 * x و سپس روش فوق را از مرحله اول تکرار کنید.

اشکال:

• این مقدار نامتناهی پول/سکه ندارد. برای استدلال ، می گویند حتی شماره ها در 9 چرخش متوالی نشان داده می شوند. اکنون به سکه های 2^10 * x = 1024x سکه نیاز دارد.
• همچنین ، اشکال دیگر این است که معمولاً کازینوها در شرط بندی که می توانید قرار دهید ، حد بالایی دارند. در یک اتفاق بسیار بعید از بسیاری از ضررهای متوالی ، یک فاجعه رخ خواهد داد.
• وی گفت: "من سکه های کافی دارم و میزان سودم که می خواهم به دست بیاورم به طور قابل توجهی کوچکتر است ، نزدیک به 1 ٪ سکه هایی که دارم. چه فرصتی برای من برای کسب این سود با استفاده از الگوریتم Martingale وجود دارد؟ "

احتمال:

لازم به ذکر است که خاصیت مارتینگیل هم شامل فیلتراسیون و هم اندازه گیری احتمال (با توجه به انتظارات) است. این امکان وجود دارد که y با توجه به یک اندازه گیری ، می تواند یک مارتینگال باشد اما دیگری نیست. قضیه Girsanov راهی برای یافتن معیاری با توجه به اینکه یک فرایند Itō یک مارتینگال است ، ارائه می دهد.

دید کلی:

بگذارید سکه هایی را که دارید و سود مورد نظر خود را برای شما فراهم می کند ، به شما امکان می دهد تا در یک بار پشت سر هم از دست دهید. احتمال از دست دادن (1 + 1) بار در یک ردیف 1/(2 (N + 1)) است. این احتمال با افزایش N کوچکتر می شود. به عنوان مثال ، اگر کسی بتواند 9 بار پشت سر هم از دست بدهد ، شانس برنده شدن در سکه های مورد نظر شما 99. 9990234 ٪ است. این یک الگوریتم مبتنی بر زندگی واقعی است.

مثال خاص:

مثال 1: یک پیاده روی تصادفی بی طرفانه در فضای باز سیستم مختصات ما در اعداد واقعی نمونه ای از یک مارتینگال است.

مثال 2: اجازه دهید y_N = X_{(n 2 - n)}جایی که x_Nشانس شخص برای پیروزی از تجربه قبلی است. سپس دنباله n: N = 1, 2, 3, …>یک مارتینگال است. این دنباله می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا نشان دهد که افزایش یا از دست دادن کل شخص تقریباً بین به علاوه یا منهای ریشه مربع تعداد مراحل متفاوت است.

توصیه شده

مشکلات DSA را در تمرین GFG حل کنید.< Span> بگذارید سکه هایی را که دارید و سود مورد نظر شما به شما امکان می دهد تا در یک بار در یک ردیف از دست دهید. احتمال از دست دادن (1 + 1) بار در یک ردیف 1/(2 (N + 1)) است. این احتمال با افزایش N کوچکتر می شود. به عنوان مثال ، اگر کسی بتواند 9 بار پشت سر هم از دست بدهد ، شانس برنده شدن در سکه های مورد نظر شما 99. 9990234 ٪ است. این یک الگوریتم مبتنی بر زندگی واقعی است.