تجارت چندین استراتژی با همان ابزار - قسمت 1

Tradestation یک بستر آزمایش و توسعه بسیار شگفت انگیز است. من بیش از 10 سال است که از آن استفاده می کنم ، و به طور کلی از آن بسیار خوشحالم. مطمئناً ، جنبه های خاصی از آن وجود دارد که من دوست ندارم ، و موارد خاصی که انجام آن دشوار است ، اما فکر می کنم تقریباً در مورد هر بستر صادق است.

بزرگترین حیوان خانگی من با معامله این است که تجارت 2 استراتژی خودکار در همان بازار به طور هم زمان دشوار است. چرا این حتی مهم است؟چرا فقط بهترین استراتژی را تجارت نمی کنیم ، و روشی را که انجام نمی دهد نیز قفسه بندی کنید؟بسیاری از مردم همین کار را انجام می دهند. متأسفانه آنها معمولاً استراتژی اشتباه برای تجارت را انتخاب می کنند!

من در تجارت خود رویکرد متضاد را اتخاذ می کنم - فرض می کنم که نمی دانم در 6 ماه آینده چه استراتژی بهترین عملکرد را انجام می دهد یا در هر نقطه از آینده. به علاوه ، من همچنین فرض می کنم که همه استراتژی ها در نهایت شکسته می شوند و باید بازنشسته شوند. بنابراین ، من برای هر بازار استراتژی های زیادی می خواهم و می خواهم همه آنها را تجارت کنم. این منجر به تنوع می شود ، که سالها شناخته شده است تا منحنی سهام کلی را صاف کند.

با توجه به این نکته ، منحنی ها و کد های سهام را برای دو استراتژی بسیار ساده در نظر بگیرید. نشان داده شده در شکل 1 یک استراتژی حرکت است و شکل 2 یک سیستم متوسط متحرک ساده را نشان می دهد. هر دو برای چند سال گذشته در میله های نفت خام روزانه اعمال می شوند و شامل لغزش یا کمیسیون نمی شوند. اگر هر دو را به طور همزمان معامله کرده اید ، می خواهید منحنی سهام عدالت مانند شکل 3 باشد ، که فقط مبلغ روزانه این دو استراتژی است.

بنابراین ، چگونه می توانید این کار را انجام دهید- تجارت 2 استراتژی در همان بازار در همان زمان- در تجارت؟گزینه های بسیار کمی برای انجام این کار وجود دارد. متأسفانه ، همه مزایا و از همه مهمتر مضرات دارند.

گزینه 1 برای درج دو استراتژی در همان نمودار است. این منجر به نتایج مناسب و معقول در این مورد خاص می شود ، همانطور که در شکل 4 نشان داده شده است ، اما ، با منحنی سهام که ما می خواهیم برابر نیست (اگرچه در این حالت نسبتاً مشابه است) ، در اوایل شکل 3 نشان داده شده است. به طور کلی ، این به طور کلی نیستیک جایگزین خوببارها و بارها ، قرار دادن دو استراتژی در همان نمودار منجر به نتایج وحشتناک خواهد شد.

گزینه 2 این است که کد هر استراتژی را در یک "ابر کد" ترکیب کنید و آن را مبادله کنید. کد برای هر یک برش داده می شود و در کد "master" جای می گیرد، بدون هیچ تغییری. با این حال، با این تکنیک، استراتژی حاصل هنوز منحنی مورد نظر ما را تقلید نمی کند. این امر مخصوصاً در صورتی صادق است که در استراتژی از کلمات رزرو شده Tradestation استفاده شود، مانند openpositionprofit و موقعیت بازار. این روش فقط یک ناامیدی دیگر است.

گزینه 3 این است که هر استراتژی را در یک نمودار جداگانه در یک حساب معامله کنید. با این حال، بسته به کد، این گزینه ممکن است مملو از فاجعه باشد. برای مثال، دیگر نمی توانید از ویژگی Trade Manager Position Match استفاده کنید، بنابراین هرگز نمی دانید که موقعیت های واقعی شما با هر دو استراتژی مطابقت دارند یا خیر. و این فقط نوک کوه یخ است. ضررهای توقف، قوانین مبتنی بر موقعیت بازار و بسیاری از تفاوت های ظریف دیگر در Tradestation، این را به یک جایگزین بسیار دشوار تبدیل می کند. نتیجه نهایی با این گزینه، بر اساس تجربه تجاری شخصی من، این است که این گزینه عملی نیست.

گزینه 4 این است که هر استراتژی را در پنجره نمودار خود معامله کنید و از ابزار شخص ثالث برای مدیریت یا وارد کردن موقعیت ها استفاده کنید. این یک راه حل خوب است، اما هزینه ای برای این نرم افزار شخص 3 وجود دارد. برخی از بسته های نرم افزاری ممکن که ممکن است در این گزینه به شما کمک کنند:

گزینه 5 این است که هر استراتژی را در نمودار خود و در حساب خود معامله کنید. بنابراین، اگر 3 استراتژی ES داشتم، هر استراتژی را در یک حساب جداگانه معامله می کردم، یعنی به 3 حساب نیاز دارم. این روشی است که من در درجه اول استفاده کرده ام. این مزایای خود را دارد - حسابداری هر استراتژی را کمی آسان تر می کند، و استراتژی ها را می توان به راحتی در Trade Manager Tradestation دنبال کرد.

اما، این رویکرد همچنین دارای جنبه های منفی است. به عنوان مثال، این یک روش بسیار غیربهینه برای استفاده از حاشیه است. اگر به مدت طولانی در یک اکانت 1 قرارداد ES اقدام کنم، 5060 دلار مارجین خواهد داشت. و اگر 1 ES را در اکانت دیگری کوتاه کنم، 5060 دلار دیگر هم جمع می شود. بنابراین، من با 2 موقعیت، در جهت مخالف، به پایان می رسم، یعنی در واقع من خالص هستم، و به جای نیاز به 10120 دلار حاشیه، باید 0 دلار نیاز داشته باشم!

اگرچه ممکن است راه حل های بالقوه دیگری برای مشکل وجود داشته باشد، من با گزینه 6 می روم. این راه حل شامل جمع کردن موقعیت در چندین استراتژی و سپس فقط معامله برای رسیدن به موقعیت خالص است. برای مثال، اگر استراتژی شماره 1 طولانی بود، 1+ خواهد بود. اگر استراتژی شماره 2 نیز طولانی بود، آن نیز +1 بود. به طور خلاصه، این بدان معناست که باید 2+ یا 2 قرارداد طولانی داشته باشید.

نکته خوب در مورد این راه حل این است که شما به طور بالقوه می توانید چندین استراتژی را به طور همزمان معامله کنید و نتیجه را فقط در یک نمودار معامله کنید و نشان دهید. بنابراین، هر استراتژی جداگانه را می توان به طور جداگانه ارزیابی کرد (برای مثال، با استفاده از فرآیند Factory Strategy، من به عنوان مثال آموزش می دهم)، و سپس می توان آن را به استراتژی های سودآور دیگر "اضافه کرد".

"رمزگشایی: تجارت استراتژی های چندگانه راه درست برای معامله گران سیستم"

در تئوری، به نظر می رسد که یک پیشنهاد آسان است. فقط موقعیت ها را جمع کنید و خالص را معامله کنید. اما، به دلیل نحوه کار Tradestation و همچنین به دلیل ماهیت مشکل، واقعیت کمی سخت تر است.

در قسمت بعدی این مجموعه، ما اولین گام را به سمت ایجاد یک استراتژی "فوق العاده" خواهیم برداشت که 2 استراتژی را مبادله می کند - ایجاد استراتژی هایی که عملکرد مشابهی با استراتژی های اصلی شکل 1 و 2 دارند، اما خود را به ترکیب درفوق العاده، استراتژی استاد.

اگر می خواهید درباره ساختن سیستم های معاملاتی بیشتر بدانید، حتماً یک نسخه از آخرین کتاب من، ساختن سیستم های معاملاتی الگوریتمی برنده را دریافت کنید.