یادگیری تجارت بسیار بیشتر از یافتن یک سیستم تجاری است و به دنبال خرید و فروش سیگنال ها شروع می شود.

من مطمئن هستم که بسیاری از ما با این عقیده شروع کردیم که این ساده خواهد بود اما به سرعت به واقعیت بازگردانده شد.

یک سیستم معاملاتی بسیار بیشتر از نرخ پیروزی است.

کار دشواری برای دستیابی به هر کسی که به دنبال تجارت است این است که درصد برنده یک متغیر کوچک در آنچه تعیین می کند برنامه و سیستم تجاری شما خوب است یا خیر.

با توجه به اینکه تجارت یک تجارت واقعی است ، بسیار مهم است که معامله گران نه تنها ریسک درگیر را درک کنند بلکه باید از قوانین معاملات استفاده شود که از آزمایش سیستم شما تعیین شده باشد.

بله ، برنده شدن ٪ جایی برای تعیین زنده ماندن طولانی مدت تجارت تجاری شما دارد اما موفقیت بیشتر از چند بار برنده در مقابل باخت ، موفقیت تجارت وجود دارد.

در پایان این مقاله ، من یک بارگیری برای شما دارم تا به شما در جمع آوری 10 شماره که معامله گران باید بدانند برای سودآوری مداوم کمک کنم.

10 شماره هر معامله گر باید بداند

برای اطمینان از سیستم معاملاتی و برنامه معاملاتی شما به شما در بازار می دهد ، چندین معیار وجود دارد که باید بدانید. این که آیا شما تجارت می کنید ، تجارت روزانه و یا حتی پوست سر ، دانستن این شماره ها باید به شما اطمینان دهد که یک تجارت تجاری دارید که می تواند زنده بماند.

معامله گران حرفه ای دارای یک برنامه تجاری هستند که نحوه عملکرد آنها تجارت تجاری خود را ذکر می کند. این شامل زمان پس گرفتن وجوه ، چه زمانی برای تعطیل شدن ، بازارهایی که آنها تجارت می کنند ، یک نمای کلی از تجارت تجاری آنها است.

برنامه معاملاتی همه چیز را از مجموعه معاملات گرفته تا مدیریت ریسک تعیین می کند و این جایی است که معامله گران حرفه ای از آن خارج می شوند. این معامله گران می توانند به شما پاسخ دهند زیرا آنها کار را انجام داده اند.

حساب معاملات شما به شما بستگی دارد که به دنبال یک برنامه تجاری با نظم و انضباط و این باشد که سیستم و برنامه دارای حاشیه ای هستند.

این معیارها می توانند به اطمینان از تجارت با احتمالات طرف خود کمک کنند:

• درصد پیروزی
• میزان ضرر
• میانگین برد
• ضرر متوسط
• تعداد کل معاملات
• تعداد معاملات برنده
• تعداد از دست دادن معاملات
• عامل سود
• انتظار آماری (متوسط سودآوری در هر تجارت)
• انتظار (نتیجه ریاضی)

درصد پیروزی

نرخ پیروزی معمولاً متریک است که برای اولین بار توسط معامله گران جدید در نظر گرفته می شود و اغلب توسط سیستم معاملاتی یا فروشندگان خدمات در تبلیغات تهاجمی قرار می گیرد. معامله گران فارکس تقریباً در مورد هر نوع بازاریابی که سیستم معاملاتی "هرگز از دست نمی دهد" را مشاهده می کند. نرخ پیروزی با تقسیم تعداد معاملات برنده بر اساس تعداد کل معاملات محاسبه می شود و اغلب به عنوان درصد ارائه می شود.

میزان ضرر

نرخ ضرر تعداد از دست دادن معاملات تقسیم بر تعداد کل معاملات یا 1 - نرخ برنده است. ما از سیستم هایی می شنویم که نرخ پیروزی بالایی دارند (یا حتی سیستم هایی که "هرگز از دست نمی دهند") ، اما در تجارت همیشه معاملات تجاری وجود دارد. مهمترین متریک که با نرخ پیروزی در ارتباط است ، میانگین برد و ضرر متوسط است.

میانگین برد

میانگین پیروزی با گرفتن مبلغ کلیه معاملات برنده و تقسیم آن بر تعداد معاملات برنده محاسبه می شود. این ارزش مورد انتظار یک تجارت متوسط برنده است که در غیر این صورت به عنوان متوسط سود شما شناخته می شود.

ضرر متوسط

ضرر متوسط با گرفتن مبلغ تمام معاملات از دست دادن و تقسیم آن بر تعداد از دست دادن معاملات محاسبه می شود. این ارزش مورد انتظار متوسط تجارت باخت است. به خاطر داشته باشید که اگرچه این ضرر متوسط شماست ، همیشه ضرر و زیان وجود ندارد که هنوز اتفاق نیفتاده است که می تواند این مقدار را کاهش دهد.

دفعه بعد که به تبلیغات سیستم های تجاری که از نرخ پیروزی بالایی برخوردار هستند ، برخورد می کنید ، سوالی که باید بپرسید این است که آیا میانگین ضرر بسیار بیشتر از میانگین برد است. در این صورت ، حتی سیستم معاملات نرخ برنده بالا هنوز هم می تواند یک سیستم از دست دادن خونریزی باشد که حساب معاملاتی شما را خونریزی می کند.

[Caption Align = "AlignCenter" Width = "571"]

90 ٪ نرخ برد [/عنوان]

به منظور مثال های زیر ، من به سود و زیان با استفاده از دلار مراجعه می کنم ، اما سود و زیان را می توان به دلار ، امتیاز ، کنه ، پیپ یا هر چیز دیگری بیان کرد. این گرافیک نمونه ای از منحنی سهام را نشان می دهد که از 300 معاملات با استفاده از یک سیستم با نرخ پیروزی بالای 90 ٪ گرفته شده است ، اما با ضرر متوسط که 20 برابر بیشتر از برد متوسط است.

این نوع سیستم ها می توانند اغوا کننده باشند زیرا نرخ پیروزی بالا برای مدتی جذاب است و اغلب به نظر می رسد که پرداخت می شود ، اما پس از آن ضررهای اجتناب ناپذیر رخ می دهد و همه دستاوردها را از بین می برد.

نمونه ای از یک استراتژی که قادر به این نوع رفتار است ، می تواند یک استراتژی فروش را گسترش دهد. حق بیمه جمع آوری شده کوچک و قابل پیش بینی است ، اما وقتی بازار ناگهان علیه شما حرکت می کند ، ضررها می توانند قابل توجه باشند.

توجه کنید که 15 یا بیشتر معاملات برنده بودند ، اما تجارت بعدی سود را از بین برد و به شکستن یکنواخت بازگشت.

همچنین توجه داشته باشید که دوره ای از تجارت 205 شروع شده است که بیش از 50 معاملات انجام شده است که نتایج مثبت بوده است ، اما باز هم ، معاملات بعدی همه دستاوردها و سپس برخی را از بین برد. هنگامی که نسبت پیروزی/ ضرر این نامطلوب است ، حتی یک نرخ برنده بالا برای جبران خسارت ها کافی نیست و آمار مرتبط با این نوع سیستم ها باعث می شود که آنها در دراز مدت بازنده شوند.

[Caption Align = "AlignCenter" Width = "571"]

برنامه تجارت با 10 ٪ نرخ برد [/عنوان]

در اینجا ما یک برنامه تجاری با نرخ پیروزی 10 ٪ داریم ، اما برخلاف اولین برنامه تجارت ، میانگین پیروزی تجارت بسیار بیشتر از میانگین ضرر تجارت (18 تا 1) است و در نتیجه یک برنامه تجاری برنده است.

نمونه ای از برنامه ای که قادر به این رفتار است ، جایی است که هر تجارت با انتظار کمی از برخورد به یک خانه ، سرمایه کمی از سرمایه را به خطر می اندازد. تعداد زیادی بازنده کوچک وجود دارد ، اما وقتی تجارت موفقیت آمیز باشد ، سود بزرگ است.

این مثال با تعدادی از باخت معاملات آغاز می شود و به دنبال آن پیروزی که بیشتر از آن است که ضررها را جبران کند.

توجه داشته باشید که منحنی سهام کلی مثبت است ، اما بخشی در وسط وجود دارد که یک رشته بیش از 50 تجارت در حال ترسیم است. اگرچه این نوع برنامه ها می توانند سودآور باشند ، اما بسیاری از معامله گران رسیدگی به روانشناسی تجارت را دشوار می کنند و استرس ناشی از کشش طولانی از دست دادن معاملات باعث می شود که آنها از این طرح رها شوند.

[Caption Align = "AlignCenter" Width = "571"]

برنامه تجارت با نرخ پیروزی 50/50 [/عنوان]

در اینجا یک برنامه تجاری با نرخ پیروزی 50/50 ارائه شده است. هر تجارت به همان اندازه که به عنوان یک بازنده برنده می شود ، اما از آنجا که میانگین برنده دو برابر بالاتر از بازنده است ، منحنی سهام کلی مثبت است.

توجه داشته باشید که دوره های ترسیم درست مانند مثال دوم وجود دارد ، اما آنها تمایل دارند که در مدت زمان کوتاه تر باشند زیرا منحنی سهام کلی نرم تر است. از آنجا که تعداد برندگان تقریباً برابر با تعداد بازنده ها است ، ما مدت طولانی برندگان یا بازنده نداریم.

عامل سود

چگونه می توانیم تعیین کنیم که آیا یک برنامه تجاری پتانسیل سودآور بودن را دارد یا خیر؟فاکتور سود

ضریب سود به عنوان نسبت مبلغ کلیه معاملات برنده به مجموع معاملات از دست رفته محاسبه می شود.

فاکتور سود = (معاملات برنده ناخالص) / (معاملات ناخالص)

= (نرخ برنده x میانگین برنده) / (نرخ ضرر x متوسط ضرر)

برای داشتن یک برنامه برنده ، عامل سود باید بیش از 1. 0 باشد.

این منطقی استاین بدان معناست که شما به کل بیشتر از ضرر و زیان نیاز دارید.

فرمول دوم بالا نشان می دهد که چگونه می توان فاکتور سود را با استفاده از نرخ برد ، نرخ ضرر ، میانگین میزان برد و میانگین ضرر محاسبه کرد. اکنون می توان دید که چرا اولین برنامه تجارت بازنده بود:

برنامه تجارت 1 فاکتور سود = (0. 90 1 1) / (0. 10 * 20) = 0. 45

از آنجا که فاکتور سود کمتر از 1. 0 بود ، این طرح از ابتدا محکوم شد.

در اینجا عوامل سود برای دو برنامه تجاری دوم وجود دارد:

برنامه تجارت 2 فاکتور سود = (0. 10 18 18) / (0. 90 * 1) = 2. 0

برنامه تجارت 3 فاکتور سود = (0. 50 10 10) / (0. 50 * 5) = 2. 0

هر دوی این برنامه های تجاری دارای عوامل سود بیشتر از 1. 0 بودند و بنابراین سودآور بودند. همه چیز برابر است ، هرچه فاکتور سود بیشتر باشد ، برنامه تجارت سودآورتر است.

انتظار آماری

یکی دیگر از متریک های عملکردی که از نرخ پیروزی ، نرخ ضرر ، افزایش متوسط و میانگین ضرر استفاده می کند ، امید به آماری است.

این متریک به صورت محاسبه می شود: انتظار = خالص از همه معاملات / تعداد کل معاملات یا (نرخ برنده x میانگین برنده) - (نرخ ضرر x متوسط ضرر)

این متریک همچنین به عنوان متوسط سودآوری در هر تجارت شناخته می شود زیرا به طور متوسط سود مورد انتظار را برای هر تجارت انجام می دهد. در اینجا انتظارات سه برنامه تجاری در بالا آورده شده است:

برنامه تجارت 1 انتظار = (0. 90 x 1) -(0. 10 * 20) = -1. 10 دلار

برنامه تجارت 2 انتظار = (0. 10 18 18) - (0. 90 * 1) = 0. 90 دلار

برنامه تجارت 3 انتظار = (0. 50 10 10) - (0. 50 * 5) = 2. 50 دلار

توجه کنید که ، به طور متوسط ، انتظار می رود اولین برنامه تجارت 1. 10 دلار در هر تجارت از دست بدهد ، یکی دیگر از نشانه های این برنامه از دست دادن است.

پس از 300 معاملات ، می توان انتظار داشت که به طور متوسط حدود 330 دلار از دست بدهیم و نمودار نشان می دهد که این ضرر کمی بیش از 400 دلار است.

دو برنامه تجاری بعدی دارای یک عامل سود یکسان هستند ، بنابراین ممکن است شما بخواهید نتیجه بگیرید که آنها به همان اندازه سودآور هستند ، اما توجه داشته باشید که برنامه تجارت 3 انتظار بیشتری برای هر تجارت دارد. پس از 300 معاملات ، ما انتظار داریم که برنامه های تجاری 2 و 3 به ترتیب 270 دلار و 750 دلار سود خالص داشته باشند. نمودارهای سهام بالا این را تأیید می کنند.

توجه کنید که مانند برنامه تجارت 1 ، آنها به ارزش های مورد انتظار خود نزدیک هستند ، اما دقیق نیستند ، زیرا دوباره ما با امید به آماری سر و کار داریم.

[Caption Align = "AlignCenter" Width = "571"]

برنامه تجارت با 60 ٪ نرخ برد ، میانگین برد 10 و میانگین ضرر 10 [/عنوان]

این مثال از انتظار، یک طرح تجاری با نرخ برد 60 درصد است که میانگین برد 10 برابر با میانگین ضرر 10 است. با استفاده از فرمول های بالا ضریب سود 1. 5 و انتظار 2 است.

اگرچه میانگین برد برابر با میانگین ضرر است، این طرح تجاری سودآور است زیرا نرخ برد بیشتر از 50٪ است.

این نمودار نشان می دهد که با انتظار 2. 00 دلار در هر معامله، می توانیم انتظار را به همراه معاملات واقعی ترسیم کنیم تا تأیید کنیم که این طرح همچنان معتبر است. اگر در طول زمان ببینیم که ارزش حقوق صاحبان سهام واقعی از این خط فاصله می گیرد، می دانیم که بازار تغییر کرده است و باید طرح خود را دوباره ارزیابی کنیم.

این مفید است زیرا برای تجزیه و تحلیل برنامه های تجاری خود، باید نه تنها نرخ برد، میانگین برد و باخت، و فاکتور سود (برای تعیین اینکه یک طرح برنده داریم) را در نظر بگیریم، بلکه باید انتظار و تعداد معاملات را نیز اضافه کنیم. به منظور تعیین دقیق اینکه انتظار داریم برنامه در طول زمان چقدر سودآور باشد.

انتظار

آمار دیگری وجود دارد که برای تعیین میزان قوی بودن یک برنامه مفید است. به آن انتظار یا نتیجه ریاضی گفته می شود و به صورت زیر محاسبه می شود:

انتظار = انتظار / میانگین ضرر

انتظارات با اندازه گیری میزان حساسیت آن نسبت به تغییرات متوسط زیان نشان می دهد که چقدر قوی است. هر چه نسبت انتظار به متوسط زیان بیشتر باشد، انتظار بالاتر است. با انتظارات بالا، تغییرات جزئی در میانگین زیان تأثیر کمی بر سود خالص ما خواهد داشت.

با کوچکتر شدن این نسبت، تغییرات جزئی در میانگین زیان تأثیر بیشتری بر سود خالص خواهد داشت.

برخی از قوانین سرانگشتی خوب برای انتظار عبارتند از:

• اگر انتظار کمتر از 0 باشد، پس انتظار (به ازای هر معامله) باید کمتر از 0 باشد و این یک طرح بازنده است که نباید معامله شود.
• اگر انتظارات بین 0 تا 0. 5 باشد، برنامه خوب است، اما باید زیان های خود را زیر نظر داشته باشیم تا مطمئن شویم که میانگین به طور قابل توجهی تغییر نمی کند (بیشتر می شود).
• اگر انتظار بیشتر از 0. 5 باشد، ما یک برنامه معاملاتی قوی داریم.

با استفاده از فرمول بالا، انتظارات برای چهار نمونه طرح تجاری عبارتند از:

برنامه تجارت 1 انتظار = -1. 10 / 20 = -0. 055

برنامه تجارت 2 انتظار = 0. 90 / 1 = 0. 9

برنامه تجارت 3 انتظار = 2. 50 / 5 = 0. 5

برنامه تجارت 4 انتظار = 2. 00 / 10 = 0. 2

جای تعجب نیست که انتظار برای برنامه تجارت 1 زیر 0 است ، زیرا این یک برنامه از دست دادن است. از سه برنامه باقیمانده ، برنامه تجارت 2 با انتظار 0. 9 قوی ترین است. انتظار برای برنامه تجارت 3 درست در 0. 5 است ، به این معنی که نسبتاً قوی است ، اما هنوز هم باید کنترل شود.

سرانجام ، برنامه تجارت 4 کمترین قوی ترین است ، و اگرچه سودآور است ، اما باید برای تغییر در شرایطی که ممکن است باعث شود به یک برنامه از دست دادن تبدیل شود ، از نزدیک کنترل شود.

پتانسیل برنامه تجارت

همچنین معیارهای برنامه تجاری دیگری نیز وجود دارد که برای اهداف دیگر مفید است ، مانند ریسک تنظیم دقیق در هر تجارت ، اما معیارهای ارائه شده در اینجا حداقل اطمینان حاصل می کنند که یک برنامه تجاری پتانسیل سودآور در طولانی مدت را دارد.

این می تواند وقت گیر باشد زیرا شما به خودتان ثابت می کنید که یک تجارت تجاری دارید اما این همان کاری است که معامله گران موفق انجام می دهند: آنها با یک لبه قابل تأیید تجارت می کنند.

دفعه بعد که با تماس با نرخ برنده بالا اغوا می شوید ، برخی از آمارهای دیگر را بخواهید. می بینید که متغیرهای حیاتی تری برای در نظر گرفتن وجود دارد.