معرفی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

معرفی

این دوره روشهای اجرا شده در چندین استراتژی معاملاتی کمی را با تأکید بر تجارت خودکار و رویکردهای کمی مبتنی بر امور مالی برای تقویت مکانیسم ساخت تجارت انجام می دهد. این دوره نمای کاملی از الگوریتمی تجارت و برخی از مبانی کلیدی مالی کمی در این استراتژی های معاملاتی ارائه می دهد. مباحث بازارها ، مدل سازی مالی و مشکلات آن ، استراتژی های مبتنی بر مدل فاکتور ، استراتژی های بهینه سازی نمونه کارها ، یادگیری ماشین و استراتژی های اجرای سفارش را کشف می کنند. استراتژی های معاملاتی مبتنی بر داده کاوی و یادگیری ماشین معرفی شده است ، و این استراتژی ها شامل روش طبقه بندی ضعیف ، تقویت کننده ، جنگل تصادفی ، شبکه عصبی عمیق و الگوریتمی برنامه نویسی ژنتیکی با منابع نوظهور چندگانه ، اما محدود به آن نیست. نمونه های استراتژی تجارت در پایتون نشان داده می شود و این دوره به مهارت های برنامه نویسی نیاز دارد.

پيش نياز:

  • FE 570 - ریزساختار بازار و استراتژی های تجارت
محوطه دانشگاه سقوط بهار تابستان
در محوطه دانشگاه X
دانشگاه وب

 

استاد پست الکترونیک دفتر
استیو یانگ syang14@stevens. edu Babbio 536

نتایج دوره

پس از اتمام موفقیت آمیز این دوره ، دانشجویان:

  • دانش آموزان ابزارها و روشهای متداول مورد استفاده در تحقیق و توسعه استراتژی های تجارت کمی را می آموزند.
  • فرایند یافتن "Alphas" جدید با استفاده از مجموعه داده های موجود نشان داده می شود ، Pro-justs جزئیات "پشتی" و ساخت و سازهای نمونه کارها را نشان می دهد.
  • متداول ترین استراتژی های معاملاتی به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت ، در حالی که تمرینات و اهداف طرفدار فرصت های خلاقانه ای را برای اصلاح مدل ها ارائه می دهند.
  • در پایان دوره ، دانش آموزان قادر به تجزیه و تحلیل و توسعه استراتژی ها به صورت مستقل خواهند بود ، مهارت هایی را برای ساخت اوراق بهادار بهینه ، انجام حروف و جستجوی مجدد ایده های جدید غیر متعارف توسعه می دهند.

کتابهای

Raja Velu ، Maxence Hardy ، Daniel Nehren ، تجارت الگوریتمی و استراتژی های کمی ، سری ریاضیات مالی چاپمن و هال/CRC ، چاپ 1 (2020) [مورد نیاز]

استفان جانسن ، یادگیری ماشین برای تجارت الگوریتمی: مدل های پیش بینی کننده برای استخراج سیگنال ها ، انتشارات Packt ، Ltd. نسخه دوم (2021) [اختیاری]

Frank J. Fabozzi ، Sergio M. Focardi ، and Petter N. Kolm ، سرمایه گذاری کمی سرمایه گذاری: تکنیک ها و استراتژی ها (ویلی ، 2010) [اختیاری]

باری جانسون ، تجارت الگوریتمی و DMA ، 4myeloma Press London ، 2010 [اختیاری]

سیاست های درجه بندی

وزن
1 واگذاری تکالیف 40 ٪
2 امتحان میان ترم 30 ٪
3 پروژه نهایی 30 ٪
4 درجه کل 100 ٪

 

موضوع خواندن HW
هفته 1 مروری بر تجارت و بازارها Velu ، Hardy ، Nehren [1] ، Barry Johnson [1،2]
هفته 2 مدلهای اساسی و تجربی Velu ، Hardy ، Nehren [2،3] ، Jansen [2،3]
هفته 3 مدل ها و تخمین فاکتور Fabozzi ، Focardi ، Kolm [5] ، Jansen [4] HW1
هفته 4 استراتژی های تجارت فاکتور آلفا Fabozzi ، Focardi ، Kolm [6-7] ، Jansen [7]
هفته 5 تئوری نمونه کارها میانگین واریانس Fabozzi ، Focardi ، Kolm [8] Jansen [5]
هفته 6 نظریه نمونه کارها فراتر از مارکوویتز Fabozzi ، Focardi ، Kolm [9] HW 2
هفته 7 بهینه سازی پرتفوی قوی Fabozzi ، Focardi ، Kolm [10] امتحان 1
هفته 8 استراتژی های آماری داوری و معاملات جفتی Velu ، Hardy ، Nehren [4 ، 5] Jansen [6]
هفته 9 استراتژی های تجارت یادگیری ماشین: جنگل های تصادفی ، تقویت ADA ، تقویت شیب مقالات تحقیقاتی ، جانسن [11 ، 12]
هفته 10 استراتژی های معاملاتی بر اساس داده های جایگزین: مدل موضوع و تجزیه و تحلیل احساسات مقالات تحقیقاتی ، جانسن [15 ، 16 ، 18 ، 19] HW 3
هفته 11 استراتژی های یادگیری عمیق: AutoEncoder ، GANS و یادگیری تقویت مقالات تحقیقاتی ، جانسن [20 ، 21 ، 22]
هفته 12 اجرای تجارت و تأثیر بازار Fabozzi ، Focardi ، Kolm [11] ، Velu ، Hardy ، Nehren [8] پیشنهاد
هفته 13 هزینه های معامله و استراتژی های بهینه اجرای باری جانسون [7 ، 8 ، 9] ، ولو ، هاردی ، نهرن [9 ، 10] HW 4
هفته 14 افزایش استراتژی های تجارت و ملاحظات فناوری باری جانسون [10] ، ولو ، هاردی ، نهرن [11 ، 12]
هفته 15 ارائه پروژه نهایی امتحان 2
راهنمای تجارت فارکس...
ما را در سایت راهنمای تجارت فارکس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : نسیم خاکسار بازدید : <-PostHit-> تاريخ : يکشنبه 22 مرداد 1402 ساعت: 14:30

آرشیو مطالب

پيوندهای روزانه

لینک دوستان

خبرنامه